日足 PTP(2ポジ)ロジック CFD-N225版

投稿者: | 2019年11月12日
   

 

 

日足上で稼働するCFD-N225のMT4EAです。

 

パラボリック・タイム・プライスと一定期間の最大値、最小値からロジックを組み立てています。

パラボリックのダマシの回避として、過去一定期間の最大値、最小値の推移を用いています。

含み損時、含み益時の強制クローズを別々に追加したロジックとなります。

例えば、「含み損時は3日を限度に決済、含み益時は5日を限度」の様に、保有しているポジションが含み損の場合は一定時間で決済を実行しています。

 

尚、当ロジックの場合は、含み損時は最大3日、含み益時は最大5日の保有を限度としており、土日や年末年始など休業日を含め、最大9日の保有となりました。

 

含み益の場合は、トレーリングリミット、トレーリングストップによる決済と、時間による決済の両方が適用されています。

 

 

 

 

尚、当ロジックは、保有ポジション数が最大2ですので、保有中のポジションが決済されない限り、次のポジションを保有しません。(ただし、上記の通り含み益時でも最大5日の保有が基準)

 

 

 

 

 

2012年1月1日~2019年11月11日まで。

 

 

総損益 147813 通貨単位
総利益 185968 通貨単位
総損失 -38155 通貨単位
総取引回数 883
勝取引回数 616
負取引回数 267
勝率 69.762
PF 4.874
最大DD 862 通貨単位
最大連勝数 27
最大連敗数 -7
平均保有期間 3日09時間
最大保有期間 9日 00時間
保有期間中央値 3日 00時間
1日中取引回数 0.436
1取引中平均損益 167.399 通貨単位
1取引中損益中央値 116 通貨単位
1取引中最大利益 1819 通貨単位
1取引中最大損失 -789 通貨単位
設定最大同時保有数 2

 

 

 

 

下記、週別の成績です。

 

 

損益 累計 損益 累計 損益 累計
12/01/01 0 0 14/08/31 224 35186 17/04/30 463 96153
12/01/08 0 0 14/09/07 20 35206 17/05/07 9 96162
12/01/15 0 0 14/09/14 190 35396 17/05/14 -40 96122
12/01/22 0 0 14/09/21 -247 35149 17/05/21 2 96124
12/01/29 0 0 14/09/28 -154 34995 17/05/28 477 96601
12/02/05 -40 -40 14/10/05 -152 34843 17/06/04 -93 96508
12/02/12 -610 -650 14/10/12 222 35065 17/06/11 205 96713
12/02/19 461 -189 14/10/19 10 35075 17/06/18 -40 96673
12/02/26 201 12 14/10/26 3270 38345 17/06/25 494 97167
12/03/04 -155 -143 14/11/02 275 38620 17/07/02 75 97242
12/03/11 -30 -173 14/11/09 123 38743 17/07/09 -102 97140
12/03/18 95 -78 14/11/16 592 39335 17/07/16 -120 97020
12/03/25 -14 -92 14/11/23 210 39545 17/07/23 105 97125
12/04/01 391 299 14/11/30 372 39917 17/07/30 -40 97085
12/04/08 195 494 14/12/07 420 40337 17/08/06 1248 98333
12/04/15 -105 389 14/12/14 760 41097 17/08/13 446 98779
12/04/22 -27 362 14/12/21 57 41154 17/08/20 -186 98593
12/04/29 -281 81 14/12/28 1794 42948 17/08/27 -251 98342
12/05/06 157 238 15/01/04 66 43014 17/09/03 -337 98005
12/05/13 -108 130 15/01/11 229 43243 17/09/10 285 98290
12/05/20 29 159 15/01/18 114 43357 17/09/17 41 98331
12/05/27 -122 37 15/01/25 402 43759 17/09/24 330 98661
12/06/03 749 786 15/02/01 165 43924 17/10/01 -40 98621
12/06/10 -124 662 15/02/08 -141 43783 17/10/08 681 99302
12/06/17 129 791 15/02/15 1201 44984 17/10/15 4 99306
12/06/24 -143 648 15/02/22 27 45011 17/10/22 445 99751
12/07/01 48 696 15/03/01 225 45236 17/10/29 920 100671
12/07/08 120 816 15/03/08 251 45487 17/11/05 518 101189
12/07/15 301 1117 15/03/15 109 45596 17/11/12 258 101447
12/07/22 367 1484 15/03/22 -161 45435 17/11/19 16 101463
12/07/29 -184 1300 15/03/29 -45 45390 17/11/26 225 101688
12/08/05 -134 1166 15/04/05 861 46251 17/12/03 242 101930
12/08/12 195 1361 15/04/12 0 46251 17/12/10 496 102426
12/08/19 -39 1322 15/04/19 1135 47386 17/12/17 0 102426
12/08/26 -2 1320 15/04/26 447 47833 17/12/24 93 102519
12/09/02 -53 1267 15/05/03 175 48008 17/12/31 609 103128
12/09/09 556 1823 15/05/10 -144 47864 18/01/07 187 103315
12/09/16 98 1921 15/05/17 358 48222 18/01/14 421 103736
12/09/23 283 2204 15/05/24 -248 47974 18/01/21 -30 103706
12/09/30 0 2204 15/05/31 357 48331 18/01/28 2893 106599
12/10/07 100 2304 15/06/07 237 48568 18/02/04 2058 108657
12/10/14 0 2304 15/06/14 -25 48543 18/02/11 460 109117
12/10/21 34 2338 15/06/21 767 49310 18/02/18 -243 108874
12/10/28 -78 2260 15/06/28 1049 50359 18/02/25 1720 110594
12/11/04 -5 2255 15/07/05 1991 52350 18/03/04 900 111494
12/11/11 752 3007 15/07/12 -228 52122 18/03/11 29 111523
12/11/18 68 3075 15/07/19 50 52172 18/03/18 1123 112646
12/11/25 10 3085 15/07/26 754 52926 18/03/25 -77 112569
12/12/02 -40 3045 15/08/02 212 53138 18/04/01 1176 113745
12/12/09 -390 2655 15/08/09 1373 54511 18/04/08 335 114080
12/12/16 -33 2622 15/08/16 3297 57808 18/04/15 278 114358
12/12/23 0 2622 15/08/23 1340 59148 18/04/22 312 114670
12/12/30 0 2622 15/08/30 2736 61884 18/04/29 97 114767
13/01/06 -38 2584 15/09/06 846 62730 18/05/06 472 115239
13/01/13 396 2980 15/09/13 69 62799 18/05/13 -44 115195
13/01/20 -58 2922 15/09/20 1299 64098 18/05/20 1061 116256
13/01/27 414 3336 15/09/27 747 64845 18/05/27 126 116382
13/02/03 190 3526 15/10/04 -115 64730 18/06/03 -410 115972
13/02/10 -140 3386 15/10/11 416 65146 18/06/10 -258 115714
13/02/17 270 3656 15/10/18 1692 66838 18/06/17 638 116352
13/02/24 -496 3160 15/10/25 156 66994 18/06/24 432 116784
13/03/03 528 3688 15/11/01 384 67378 18/07/01 -43 116741
13/03/10 -135 3553 15/11/08 -102 67276 18/07/08 681 117422
13/03/17 174 3727 15/11/15 217 67493 18/07/15 585 118007
13/03/24 192 3919 15/11/22 43 67536 18/07/22 -118 117889
13/03/31 -69 3850 15/11/29 355 67891 18/07/29 178 118067
13/04/07 39 3889 15/12/06 441 68332 18/08/05 804 118871
13/04/14 292 4181 15/12/13 880 69212 18/08/12 15 118886
13/04/21 268 4449 15/12/20 342 69554 18/08/19 0 118886
13/04/28 -1 4448 15/12/27 917 70471 18/08/26 81 118967
13/05/05 1075 5523 16/01/03 1076 71547 18/09/02 273 119240
13/05/12 375 5898 16/01/10 400 71947 18/09/09 330 119570
13/05/19 392 6290 16/01/17 732 72679 18/09/16 617 120187
13/05/26 2801 9091 16/01/24 700 73379 18/09/23 -137 120050
13/06/02 1140 10231 16/01/31 2342 75721 18/09/30 861 120911
13/06/09 1521 11752 16/02/07 1174 76895 18/10/07 122 121033
13/06/16 1107 12859 16/02/14 -142 76753 18/10/14 237 121270
13/06/23 1264 14123 16/02/21 102 76855 18/10/21 505 121775
13/06/30 171 14294 16/02/28 -349 76506 18/10/28 938 122713
13/07/07 -91 14203 16/03/06 32 76538 18/11/04 1018 123731
13/07/14 -101 14102 16/03/13 -8 76530 18/11/11 425 124156
13/07/21 1913 16015 16/03/20 35 76565 18/11/18 85 124241
13/07/28 -205 15810 16/03/27 1518 78083 18/11/25 1440 125681
13/08/04 453 16263 16/04/03 745 78828 18/12/02 1973 127654
13/08/11 736 16999 16/04/10 2194 81022 18/12/09 93 127747
13/08/18 0 16999 16/04/17 -173 80849 18/12/16 2576 130323
13/08/25 0 16999 16/04/24 2738 83587 18/12/23 380 130703
13/09/01 1465 18464 16/05/01 20 83607 18/12/30 -589 130114
13/09/08 190 18654 16/05/08 191 83798 19/01/06 -16 130098
13/09/15 -19 18635 16/05/15 200 83998 19/01/13 770 130868
13/09/22 34 18669 16/05/22 -149 83849 19/01/20 441 131309
13/09/29 781 19450 16/05/29 722 84571 19/01/27 0 131309
13/10/06 1027 20477 16/06/05 1212 85783 19/02/03 468 131777
13/10/13 0 20477 16/06/12 520 86303 19/02/10 835 132612
13/10/20 105 20582 16/06/19 1822 88125 19/02/17 396 133008
13/10/27 -209 20373 16/06/26 1173 89298 19/02/24 0 133008
13/11/03 1459 21832 16/07/03 -124 89174 19/03/03 1120 134128
13/11/10 952 22784 16/07/10 1786 90960 19/03/10 -425 133703
13/11/17 760 23544 16/07/17 32 90992 19/03/17 787 134490
13/11/24 375 23919 16/07/24 222 91214 19/03/24 734 135224
13/12/01 560 24479 16/07/31 0 91214 19/03/31 0 135224
13/12/08 25 24504 16/08/07 738 91952 19/04/07 157 135381
13/12/15 481 24985 16/08/14 -259 91693 19/04/14 -140 135241
13/12/22 0 24985 16/08/21 12 91705 19/04/21 56 135297
13/12/29 -328 24657 16/08/28 239 91944 19/04/28 63 135360
14/01/05 -131 24526 16/09/04 0 91944 19/05/05 660 136020
14/01/12 430 24956 16/09/11 90 92034 19/05/12 375 136395
14/01/19 853 25809 16/09/18 0 92034 19/05/19 710 137105
14/01/26 653 26462 16/09/25 0 92034 19/05/26 801 137906
14/02/02 489 26951 16/10/02 56 92090 19/06/02 1654 139560
14/02/09 -115 26836 16/10/09 0 92090 19/06/09 67 139627
14/02/16 553 27389 16/10/16 -169 91921 19/06/16 58 139685
14/02/23 -53 27336 16/10/23 0 91921 19/06/23 714 140399
14/03/02 -626 26710 16/10/30 96 92017 19/06/30 -38 140361
14/03/09 1932 28642 16/11/06 174 92191 19/07/07 37 140398
14/03/16 367 29009 16/11/13 318 92509 19/07/14 0 140398
14/03/23 594 29603 16/11/20 -468 92041 19/07/21 305 140703
14/03/30 0 29603 16/11/27 0 92041 19/07/28 1050 141753
14/04/06 402 30005 16/12/04 1336 93377 19/08/04 494 142247
14/04/13 1324 31329 16/12/11 0 93377 19/08/11 500 142747
14/04/20 -312 31017 16/12/18 120 93497 19/08/18 695 143442
14/04/27 204 31221 16/12/25 476 93973 19/08/25 1008 144450
14/05/04 -130 31091 17/01/01 -82 93891 19/09/01 770 145220
14/05/11 51 31142 17/01/08 -365 93526 19/09/08 -88 145132
14/05/18 510 31652 17/01/15 -108 93418 19/09/15 -83 145049
14/05/25 61 31713 17/01/22 726 94144 19/09/22 307 145356
14/06/01 383 32096 17/01/29 370 94514 19/09/29 591 145947
14/06/08 401 32497 17/02/05 126 94640 19/10/06 1120 147067
14/06/15 410 32907 17/02/12 416 95056 19/10/13 836 147067
14/06/22 122 33029 17/02/19 326 95382 19/10/20 -288 147067
14/06/29 13 33042 17/02/26 -188 95194 19/10/27 -295 147067
14/07/06 0 33042 17/03/05 497 95691 19/11/03 493 147067
14/07/13 143 33185 17/03/12 130 95821 19/11/10 0 147067
14/07/20 200 33385 17/03/19 80 95901 19/11/17 0 147067
14/07/27 151 33536 17/03/26 -197 95704 19/11/24 0 147067
14/08/03 423 33959 17/04/02 117 95821 19/12/01 0 147067
14/08/10 583 34542 17/04/09 -366 95455 19/12/08 0 147067
14/08/17 302 34844 17/04/16 495 95950 19/12/15 0 147067
14/08/24 118 34962 17/04/23 -260 95690 19/12/22 0 147067

 

 

週別の集計は下記の通りです。

 

 

週別成績
平均獲得損益 360.52 通貨単位
勝率 74.474
勝ち週 283
週数 410
負け週 97
最大利益 3297 通貨単位
最大損失 -626 通貨単位
±0週 30

 

 

 

続いて、月別の成績です。

 

年月 損益 累計 取引
回数
年月 損益 累計 取引
回数
12年01月 0 0 0 16年01月 2908 73379 11
12年02月 42 42 7 16年02月 3476 76855 12
12年03月 -134 -92 9 16年03月 1228 78083 9
12年04月 454 362 11 16年04月 5504 83587 11
12年05月 -325 37 14 16年05月 262 83849 8
12年06月 611 648 11 16年06月 5352 89201 12
12年07月 785 1433 11 16年07月 2013 91214 9
12年08月 -113 1320 9 16年08月 730 91944 5
12年09月 884 2204 9 16年09月 90 92034 1
12年10月 134 2338 2 16年10月 -113 91921 4
12年11月 747 3085 7 16年11月 120 92041 9
12年12月 -463 2622 7 16年12月 1932 93973 6
13年01月 714 3336 11 17年01月 676 94649 12
13年02月 352 3688 11 17年02月 659 95308 11
13年03月 0 3688 13 17年03月 396 95704 9
13年04月 752 4440 12 17年04月 -14 95690 7
13年05月 4651 9091 14 17年05月 911 96601 8
13年06月 5032 14123 14 17年06月 566 97167 10
13年07月 1687 15810 11 17年07月 -42 97125 10
13年08月 1189 16999 7 17年08月 1468 98593 10
13年09月 1638 18637 11 17年09月 68 98661 6
13年10月 1736 20373 7 17年10月 2010 100671 11
13年11月 3546 23919 8 17年11月 1017 101688 6
13年12月 1066 24985 6 17年12月 831 102519 7
14年01月 1477 26462 10 18年01月 1709 104228 8
14年02月 874 27336 10 18年02月 6366 110594 13
14年03月 2267 29603 11 18年03月 1975 112569 9
14年04月 1414 31017 9 18年04月 2121 114690 12
14年05月 696 31713 13 18年05月 1692 116382 10
14年06月 1584 33297 9 18年06月 402 116784 9
14年07月 239 33536 7 18年07月 1283 118067 12
14年08月 1426 34962 12 18年08月 900 118967 4
14年09月 -320 34642 10 18年09月 1083 120050 7
14年10月 3703 38345 11 18年10月 2415 122465 12
14年11月 1200 39545 10 18年11月 3216 125681 9
14年12月 2645 42190 11 18年12月 5022 130703 13
15年01月 1569 43759 11 19年01月 606 131309 9
15年02月 1252 45011 10 19年02月 1699 133008 6
15年03月 424 45435 8 19年03月 2216 135224 8
15年04月 2398 47833 9 19年04月 136 135360 6
15年05月 141 47974 11 19年05月 2546 137906 8
15年06月 1531 49505 11 19年06月 2493 140399 7
15年07月 3421 52926 14 19年07月 153 140552 5
15年08月 6222 59148 13 19年08月 3898 144450 12
15年09月 5497 64645 16 19年09月 906 145356 12
15年10月 2349 66994 8 19年10月 2219 147575 10
15年11月 542 67536 9 00年01月 0 147575 0
15年12月 2935 70471 10 00年01月 0 147575 0

 

 

 

月別の集計は以下の通りです。

 

月別成績
平均獲得損益 1555.926 通貨単位
勝率 89.474
勝ち月 85
月数 95
負け月 8
最大利益 6366 通貨単位
最大損失 -463 通貨単位

 

 

 

以下、週別の成績と累計損益曲線です。

 

 

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

 


 

 

次に、複利での運用検証です。

 

 

 

 

初期費用を3万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。

 

 

基準額は、4000円です。

 

 

 

初期資金3万円、1通貨中り4000円を基準としての運用です。

 

つまり、総資金が3.4万円に達したら、取引数量が2通貨単位、3.8万円で3通貨単位としています。

 

 

 

 

 

 

上記では便宜上全ての通貨ペア全てのポジションの価格を25000円としてレバレッジ200を適用し、証拠金維持率を算出しています。

 

( 25000円(価格) × 1(取引数量) ) / 200(レバ) = 125円(1通貨単位の必要証拠金)

 

で計算し、(総資金+含み損益) / 必要証拠金  のパーセンテージを取って証拠金維持率となります。

 

期間中の最少証拠金維持率は、14% で推移しました。

 

 

 

週別の推移はデータ過多の為割愛します。

 

 

続いて、月別の一覧です。

 

 

 

年月 損益 累計 年月 損益 累計
12年01月 ¥0 ¥30000 16年01月 ¥42812500 ¥807067785
12年02月 ¥-189 ¥29811 16年02月 ¥48450000 ¥855517785
12年03月 ¥97 ¥29908 16年03月 ¥-3625000 ¥851892785
12年04月 ¥454 ¥30362 16年04月 ¥61662500 ¥913555285
12年05月 ¥-205 ¥30157 16年05月 ¥29387500 ¥942942785
12年06月 ¥543 ¥30700 16年06月 ¥61737500 ¥1004680285
12年07月 ¥784 ¥31484 16年07月 ¥30325000 ¥1035005285
12年08月 ¥-164 ¥31320 16年08月 ¥9125000 ¥1044130285
12年09月 ¥720 ¥32040 16年09月 ¥1125000 ¥1045255285
12年10月 ¥298 ¥32338 16年10月 ¥-1412500 ¥1043842785
12年11月 ¥747 ¥33085 16年11月 ¥1500000 ¥1045342785
12年12月 ¥-463 ¥32622 16年12月 ¥18200000 ¥1063542785
13年01月 ¥224 ¥32846 17年01月 ¥8087500 ¥1071630285
13年02月 ¥842 ¥33688 17年02月 ¥15475000 ¥1087105285
13年03月 ¥231 ¥33919 17年03月 ¥6487500 ¥1093592785
13年04月 ¥268530 ¥302449 17年04月 ¥-2687500 ¥1090905285
13年05月 ¥3437434 ¥3739883 17年05月 ¥5475000 ¥1096380285
13年06月 ¥67627902 ¥71367785 17年06月 ¥10612500 ¥1106992785
13年07月 ¥21087500 ¥92455285 17年07月 ¥737500 ¥1107730285
13年08月 ¥14862500 ¥107317785 17年08月 ¥19512500 ¥1127242785
13年09月 ¥20875000 ¥128192785 17年09月 ¥-3275000 ¥1123967785
13年10月 ¥21300000 ¥149492785 17年10月 ¥17750000 ¥1141717785
13年11月 ¥41012500 ¥190505285 17年11月 ¥21400000 ¥1163117785
13年12月 ¥16637500 ¥207142785 17年12月 ¥13050000 ¥1176167785
14年01月 ¥13462500 ¥220605285 18年01月 ¥21512500 ¥1197680285
14年02月 ¥15925000 ¥236530285 18年02月 ¥56337500 ¥1254017785
14年03月 ¥20550000 ¥257080285 18年03月 ¥48887500 ¥1302905285
14年04月 ¥25462500 ¥282542785 18年04月 ¥25300000 ¥1328205285
14年05月 ¥8700000 ¥291242785 18年05月 ¥19825000 ¥1348030285
14年06月 ¥16450000 ¥307692785 18年06月 ¥6200000 ¥1354230285
14年07月 ¥5900000 ¥313592785 18年07月 ¥14212500 ¥1368442785
14年08月 ¥18262500 ¥331855285 18年08月 ¥13475000 ¥1381917785
14年09月 ¥2337500 ¥334192785 18年09月 ¥15250000 ¥1397167785
14年10月 ¥-925000 ¥333267785 18年10月 ¥19850000 ¥1417017785
14年11月 ¥53250000 ¥386517785 18年11月 ¥34637500 ¥1451655285
14年12月 ¥22737500 ¥409255285 18年12月 ¥71712500 ¥1523367785
15年01月 ¥29375000 ¥438630285 19年01月 ¥12825000 ¥1536192785
15年02月 ¥16237500 ¥454867785 19年02月 ¥21237500 ¥1557430285
15年03月 ¥7900000 ¥462767785 19年03月 ¥18525000 ¥1575955285
15年04月 ¥24387500 ¥487155285 19年04月 ¥10087500 ¥1586042785
15年05月 ¥5387500 ¥492542785 19年05月 ¥22600000 ¥1608642785
15年06月 ¥18662500 ¥511205285 19年06月 ¥32250000 ¥1640892785
15年07月 ¥35775000 ¥546980285 19年07月 ¥10837500 ¥1651730285
15年08月 ¥84200000 ¥631180285 19年08月 ¥46812500 ¥1698542785
15年09月 ¥64875000 ¥696055285 19年09月 ¥12425000 ¥1710967785
15年10月 ¥36200000 ¥732255285 19年10月 ¥28550000 ¥1739517785
15年11月 ¥5612500 ¥737867785 00年01月 ¥0 ¥0
15年12月 ¥26387500 ¥764255285 00年01月 ¥0 ¥0

 

 

 

複利運用時全期間の月別損益曲線です。

 

 

 

 

 

 

 

下記、月別です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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