5分足 GMMAsaロジック GOLD版

投稿者: | 2020年2月4日
   

 

 

5分足上で稼働するGOLD版のMT4EAです。

 

6本の移動平均線のグループを2つ作り、合計12本の移動平均線から、各グループのラインの広がりや収縮を計算し、それを元にロジックを組み立てています。

 

 

 

上記チャート内のメインウィンドウには12本のMAが、セパレートウィンドウの青い線は、12本のMAのうちパラメータの小さい6本の各ラインどうしの差の合計、同赤線は12本のMAのうちパラメータの大きい6本の各ラインどうしの差の合計となります。

この、青い線と赤い線を使用してロジックを組み立てています。

 

 

ロジック内では、パラメータのパターンと売買条件の組合せが数十セットされており、その時々でチャンスを逃さず、且つ可能性の高い仕掛けが実行され、ある程度の取引回数を確保しながら、最大同時保有数を1と制限しています。

 

例えば、上記チャート内の赤線と青線の0以上でゴールデンクロスで買い、逆で売りという条件であったり、赤線が上昇中に青線の0.5ライン抜けで買いなど複数の条件と、各移動平均線のパラメータの組合せがセットされています。

 

 

最大同時保有数の制限、含み損時、含み益時の条件分岐による手仕舞い、トレーリングリミット設定等を追加しています。

 

 

 

ロジックは、GOLD版で、最大同時保有数は1個、最大1個までしかポジションを保有しません。

 

含み損時も含み益時も最大24時間、土日や年末年始、休業日等を含め最大2日と7時間20分の保有となりました。

 

 

トレーリングリミット、トレーリングストップによる決済と、時間による決済の両方に加え、当ロジックでは一定のラインでの強制的な利確が適用されています。

 

 

 

成績・集計等後述しておりますが、平均すると日に3.38回の仕掛け、週別では平均16回/週、月別では67回/月の取引です。

 

 

 

 

 

 

2019年5月1日~2020年2月18日まで。

(通貨単位は円マークや円の表記がない場合はUSドルとなります)

総損益 716.319 通貨単位
総利益 1320.72 通貨単位
総損失 -604.4 通貨単位
総取引回数 672
勝取引回数 478
負取引回数 194
勝率 71.131
PF 2.185
最大DD 14.71 通貨単位
最大連勝数 61
最大連敗数 -3
平均保有期間 0日03時間
最大保有期間 2日 07時間
保有期間中央値 0日 01時間
1日中取引回数 3.384
1取引中平均損益 1.066 通貨単位
1取引中損益中央値 1.5 通貨単位
1取引中最大利益 9.62 通貨単位
1取引中最大損失 -5 通貨単位
設定最大同時保有数 1

 

 

 

下記、週別の成績です。(単位はUS$)

損益 累計
19/04/28 4.56 4.56
19/05/05 -1.84 2.72
19/05/12 2.94 5.66
19/05/19 0.00 5.66
19/05/26 1.65 7.31
19/06/02 4.57 11.88
19/06/09 8.81 20.69
19/06/16 0.35 21.04
19/06/23 71.53 92.57
19/06/30 35.36 127.93
19/07/07 50.13 178.06
19/07/14 19.10 197.16
19/07/21 25.75 222.91
19/07/28 25.09 248.00
19/08/04 40.30 288.30
19/08/11 70.75 359.05
19/08/18 4.84 363.89
19/08/25 55.96 419.85
19/09/01 35.76 455.61
19/09/08 24.64 480.25
19/09/15 28.25 508.50
19/09/22 20.44 528.94
19/09/29 7.54 536.48
19/10/06 7.52 544.00
19/10/13 9.93 553.93
19/10/20 -3.09 550.84
19/10/27 8.65 559.49
19/11/03 11.35 570.84
19/11/10 18.06 588.90
19/11/17 6.10 595.00
19/11/24 12.68 607.68
19/12/01 23.83 631.51
19/12/08 6.70 638.21
19/12/15 -0.63 637.58
19/12/22 3.34 640.92
19/12/29 10.35 651.27
20/01/05 40.07 691.34
20/01/12 -0.19 691.15
20/01/19 13.83 704.98
20/01/26 4.52 709.50
20/02/02 6.82 716.32

 

 

 

週別の集計は下記の通りです。

 

週別成績
平均獲得損益 17.471 通貨単位
勝率 90
勝ち週 36
週数 41
負け週 4
最大利益 71.53 通貨単位
最大損失 -3.09 通貨単位
±0週 1
平均仕掛回数 16.39 回/週

 

 

 

 

続いて、月別の成績です。(単位はUS$)

年月 損益 累計 取引
回数
19年05月 7.31 7.31 16
19年06月 85.26 92.57 84
19年07月 140.15 232.72 98
19年08月 187.13 419.85 154
19年09月 106.60 526.45 101
19年10月 37.54 563.99 68
19年11月 43.69 607.68 39
19年12月 37.80 645.48 26
20年01月 64.02 709.50 82
20年02月 6.82 716.32 4

 

 

 

月別の集計は以下の通りです。

月別成績
平均獲得損益 19.36 通貨単位
勝率 27.027
勝ち月 10
月数 37
負け月 0
最大利益 187.13 通貨単位
最大損失 0 通貨単位
平均仕掛け回数 67.2 回/月

 

 

 

 

以下、週別の成績と累計損益曲線です。

 

 

 

 

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

 


 

 

 

MT4による書出しは以下の通り。

初期価格を1万円として、1通貨単位単利での取引となります。

 

 

灰色の棒グラフが保有ポジション、赤線が損益曲線となります。(右軸は保有ポジション数、左軸は円換算)

 

 

結果は以下の通りです。

 

初期資金 10000 円
最終資金 87708.92 円
最大資金 87708.92 円
最小資金 9794.02 円
最大浮動資金 87708.92 円
最小浮動資金 9730.98 円
最大含み損 -4.61 US$
最大同時保有数 1個
含み益率 45.168%
保有率 33.437%

 

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうち何等かのポジションを持っている期間の割合です。

 

 

 


 

 

 

 

次に、複利での運用検証です。

 

 

 

 

初期費用を3万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。

 

 

基準額は、4000円です。

 

 

 

初期資金3万円、1通貨中り4000円を基準としての運用です。

 

つまり、総資金が3.4万円に達したら、取引数量が2通貨単位、3.8万円で3通貨単位としています。

 

 

 

 

 

 

上記では便宜上全てのポジションの価格を1600ドルとしてレバレッジ500を適用し、証拠金維持率を算出しています。

 

( 1600ドル(価格) × 1(取引数量) ) / 500(レバ) = 3.2ドル ≒ 320円(1通貨単位の必要証拠金)

 

で計算し、(総資金+含み損益) / 必要証拠金  のパーセンテージを取って証拠金維持率となります。

 

期間中の最少証拠金維持率は、106% で推移しました。

 

 

 

 

週別の成績は以下の通りです。

(損益、累計の単位は円)

損益 累計
2019/04/28 743 30743
2019/05/05 -438 30306
2019/05/12 326 30631
2019/05/19 0 30631
2019/05/26 179 30810
2019/06/02 228 31038
2019/06/09 1083 32121
2019/06/16 187 32309
2019/06/23 13611 45920
2019/06/30 20031 65951
2019/07/07 76629 142580
2019/07/14 68572 211153
2019/07/21 152320 363473
2019/07/28 292148 655622
2019/08/04 932557 1588178
2019/08/11 5689587 7277765
2019/08/18 629100 7906865
2019/08/25 21206518 29113383
2019/09/01 19579093 48692476
2019/09/08 12741369 61433845
2019/09/15 15955130 77388976
2019/09/22 8110062 85499038
2019/09/29 8958317 94457355
2019/10/06 1437437 95894792
2019/10/13 5163368 101058159
2019/10/20 -2717729 98340430
2019/10/27 5881949 104222379
2019/11/03 6202362 110424741
2019/11/10 10121904 120546646
2019/11/17 3016171 123562817
2019/11/24 6925628 130488444
2019/12/01 12365012 142853456
2019/12/08 4260790 147114246
2019/12/15 -344046 146770200
2019/12/22 1834112 148604312
2019/12/29 7237967 155842279
2020/01/05 20036520 175878799
2020/01/12 -102696 175776103
2020/01/19 4226749 180002852
2020/01/26 5691518 185694370
2020/02/02 3686244 189380614

 

 

 

 

続いて、月別の一覧です。

 

年月 損益 累計
19年05月 ¥1112 ¥11112
19年06月 ¥14808 ¥25920
19年07月 ¥375651 ¥401571
19年08月 ¥28691812 ¥29093383
19年09月 ¥59908509 ¥89001892
19年10月 ¥18752919 ¥107754811
19年11月 ¥22713633 ¥130468444
19年12月 ¥20592176 ¥151060620
20年01月 ¥34035410 ¥185096029
20年02月 ¥4264584 ¥189360614

 

 

 

複利運用時全期間の月別損益曲線です。

 

 

 

 

 

 

 

下記、月別です。

 

 

 

 

 

 

MT4のテスターによる複利の集計は以下掲載の通りとなりました。(上記と同じく、初期資金3万円、基準額4千円で集計。MT4はXMを使用)

Strategy Tester Report 5m_gmma-sa_GOLD_ea

 

 

 

 


 

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当然、未来の相場での運用となりますので、残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。

 

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商品:5分足 GMMAsaロジック GOLD版

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