1時間足 GMMAsaロジック 為替4通貨ペア版

投稿者: | 2020年2月15日
   

 

 

1時間足上で稼働する為替4通貨ペア版のMT4EAです。

 

6本の移動平均線のグループを2つ作り、合計12本の移動平均線から、各グループのラインの広がりや収縮を計算し、それを元にロジックを組み立てています。

 

 

 

上記チャート内のメインウィンドウには12本のMAが、セパレートウィンドウの青い線は、12本のMAのうちパラメータの小さい6本の各ラインどうしの差の合計、同赤線は12本のMAのうちパラメータの大きい6本の各ラインどうしの差の合計となります。

この、青い線と赤い線を使用してロジックを組み立てています。

 

 

ロジック内では、パラメータのパターンと売買条件の組合せが数十セットされており、その時々でチャンスを逃さず、且つ可能性の高い仕掛けが実行され、ある程度の取引回数を確保しながら、最大同時保有数を1と制限しています。

 

最大同時保有数の制限、含み損時、含み益時の条件分岐による手仕舞い、トレーリングリミット設定等を追加しています。

 

 

 

ロジックは、GBP/JPY、USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPYの4通貨ペアで、各通貨ペア最大同時保有数は1個、4通貨ペアトータルで最大4個までしたポジションを保有しません。

含み損時は最大24時間、含み益時は最大48時間の保有制限で、土日や年末年始、休業日等を含め最大4日の保有となりました。

 

 

トレーリングリミット、トレーリングストップによる決済と、時間による決済の両方が適用されています。

 

 

尚、当ロジックは、保有ポジション数が最大4ですので、保有中のポジションが決済されない限り、次のポジションを保有しません。(ただし、上記の通り含み益時でも最大48時間の保有が基準)

 

成績・集計等後述しておりますが、4通貨ペア合計で、平均すると日に3.1回の仕掛け、週別では平均17回/週、月別では67回/月の取引です。

 

尚、下記成績はTtitaFXのMT4を使用し検証しています。

 

 

2018年1月1日~2020年02月14日まで。

 

 

総損益 313.401 通貨単位
総利益 500.976 通貨単位
総損失 -187.575 通貨単位
総取引回数 1753
勝取引回数 900
負取引回数 853
勝率 51.341
PF 2.671
最大DD 3.541 通貨単位
最大連勝数 59
最大連敗数 -6
平均保有期間 1日03時間
最大保有期間 4日 00時間
保有期間中央値 0日 20時間
1日中取引回数 3.179
1取引中平均損益 0.179 通貨単位
1取引中損益中央値 0.019 通貨単位
1取引中最大利益 3.512 通貨単位
1取引中最大損失 -2.02 通貨単位
設定最大同時保有数 4

 

 

 

下記、週別の成績です。

 

損益 累計 損益 累計
17/12/31 1.64 1.64 19/02/24 1.41 201.56
18/01/07 7.40 9.03 19/03/03 3.83 205.39
18/01/14 2.25 11.28 19/03/10 9.98 215.37
18/01/21 1.87 13.15 19/03/17 3.11 218.48
18/01/28 9.15 22.30 19/03/24 2.35 220.83
18/02/04 11.34 33.64 19/03/31 -1.22 219.62
18/02/11 2.37 36.00 19/04/07 0.64 220.26
18/02/18 3.48 39.49 19/04/14 1.36 221.62
18/02/25 4.58 44.06 19/04/21 1.85 223.47
18/03/04 2.25 46.32 19/04/28 -0.60 222.88
18/03/11 5.72 52.04 19/05/05 1.08 223.96
18/03/18 4.72 56.76 19/05/12 3.61 227.57
18/03/25 4.83 61.59 19/05/19 0.58 228.16
18/04/01 0.37 61.96 19/05/26 2.48 230.64
18/04/08 2.92 64.87 19/06/02 2.16 232.80
18/04/15 0.10 64.97 19/06/09 0.37 233.17
18/04/22 -1.15 63.82 19/06/16 2.36 235.52
18/04/29 2.28 66.09 19/06/23 2.41 237.93
18/05/06 1.14 67.23 19/06/30 -1.43 236.50
18/05/13 2.98 70.21 19/07/07 -0.99 235.51
18/05/20 7.51 77.72 19/07/14 2.58 238.09
18/05/27 8.52 86.24 19/07/21 0.42 238.51
18/06/03 1.93 88.18 19/07/28 9.71 248.23
18/06/10 5.05 93.22 19/08/04 5.54 253.77
18/06/17 1.89 95.12 19/08/11 2.67 256.44
18/06/24 2.26 97.38 19/08/18 3.57 260.01
18/07/01 2.00 99.38 19/08/25 3.89 263.90
18/07/08 1.96 101.34 19/09/01 8.11 272.00
18/07/15 2.64 103.99 19/09/08 2.21 274.21
18/07/22 -0.02 103.96 19/09/15 1.36 275.57
18/07/29 5.50 109.46 19/09/22 1.64 277.22
18/08/05 4.41 113.87 19/09/29 1.91 279.13
18/08/12 1.69 115.56 19/10/06 4.89 284.02
18/08/19 4.44 120.00 19/10/13 5.84 289.85
18/08/26 5.83 125.83 19/10/20 1.42 291.27
18/09/02 -0.51 125.32 19/10/27 0.35 291.63
18/09/09 5.43 130.75 19/11/03 1.24 292.87
18/09/16 4.28 135.03 19/11/10 1.74 294.61
18/09/23 0.43 135.46 19/11/17 -0.36 294.25
18/09/30 2.87 138.32 19/11/24 -0.26 293.99
18/10/07 1.44 139.76 19/12/01 1.36 295.35
18/10/14 5.40 145.16 19/12/08 5.21 300.56
18/10/21 2.33 147.48 19/12/15 -0.96 299.60
18/10/28 3.87 151.35 19/12/22 1.49 301.10
18/11/04 2.71 154.06 19/12/29 -0.30 300.80
18/11/11 0.24 154.30 20/01/05 2.78 303.57
18/11/18 0.81 155.11 20/01/12 2.41 305.98
18/11/25 0.56 155.68 20/01/19 1.67 307.65
18/12/02 6.08 161.75 20/01/26 1.00 308.65
18/12/09 1.82 163.57 20/02/02 3.69 312.34
18/12/16 4.90 168.47 20/02/09 0.00 312.34
18/12/23 -1.06 167.41 20/02/16 0.00 312.34
18/12/30 16.52 183.92 20/02/23 0.00 312.34
19/01/06 3.04 186.97 20/03/01 0.00 312.34
19/01/13 5.50 192.47 20/03/08 0.00 312.34
19/01/20 2.59 195.06 20/03/15 0.00 312.34
19/01/27 2.18 197.23 20/03/22 0.00 312.34
19/02/03 3.68 200.92 20/03/29 0.00 312.34
19/02/10 0.53 201.45 20/04/05 0.00 312.34
19/02/17 -1.30 200.15 20/04/12 0.00 312.34

 

 

週別の集計は下記の通りです。

 

 

週別成績
平均獲得損益 2.839 通貨単位
勝率 88.182
勝ち週 97
週数 110
負け週 13
最大利益 16.516 通貨単位
最大損失 -1.426 通貨単位
±0週 0
平均仕掛け回数 17.17 回/週

 

 

続いて、月別の成績です。

 

年月 損益 累計 取引
回数
18年01月 20.00 20.00 73
18年02月 24.72 44.72 74
18年03月 16.87 61.59 85
18年04月 1.87 63.46 75
18年05月 23.44 86.90 76
18年06月 10.48 97.38 71
18年07月 9.52 106.90 73
18年08月 18.93 125.83 76
18年09月 9.63 135.46 66
18年10月 15.12 150.58 86
18年11月 5.10 155.68 74
18年12月 12.75 168.43 65
19年01月 28.09 196.52 85
19年02月 4.62 201.14 75
19年03月 19.70 220.83 65
19年04月 2.47 223.30 60
19年05月 7.34 230.63 67
19年06月 7.30 237.93 51
19年07月 5.17 243.10 58
19年08月 20.80 263.90 73
19年09月 12.52 276.42 70
19年10月 15.07 291.48 68
19年11月 2.51 293.99 53
19年12月 7.69 301.68 53
20年01月 6.97 308.65 63
20年02月 4.75 313.40 21

 

 

月別の集計は以下の通りです。

 

月別成績
平均獲得損益 8.47 通貨単位
勝率 70.27
勝ち月 26
月数 37
負け月 0
最大利益 28.092 通貨単位
最大損失 0 通貨単位
平均仕掛け回数 67.54 回/月

 

 

以下、週別の成績と累計損益曲線です。

 

 

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

 


 

 

 

MT4による書出しは以下の通り。

初期価格を1万円として、1通貨単位単利での取引となります。

 

 

灰色の棒グラフが保有ポジション、赤線が損益曲線となります。

右軸は保有ポジション数、左軸は円換算)

 

結果は以下の通りです。

 

 

初期資金 10000円
最終資金 317424円
最大資金 317424円
最小資金 9851円
最大浮動資金 319130円
最小浮動資金 9657円
最大含み損 -2068円
最大同時保有数 4個
保有率 95.820%
含み損益率 68.819%

 

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうち何等かのポジションを持っている期間の割合です。

 

 

 

 


 

 

次に、複利での運用検証です。

 

複利での集計は、各通貨ペアで単利での成績(上述)を算出後、各タイミングでの必要証拠金額を算出し、確定損益と合わせて維持率を計算した、エクセルでの集計での概算となります。

 

初期費用を1万円、初期ロットを1000通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。

 

 

基準額は、10000円です。

 

 

 

初期資金1万円、1通貨中り10000円を基準としての運用です。

 

つまり、総資金が2万円に達したら、取引数量が2000通貨単位、3万円で3000通貨単位としています。

 

 

 

 

 

 

上記では便宜上全ての通貨ペア全てのポジションの価格を150円としてレバレッジ200を適用し、証拠金維持率を算出しています。

 

( 150円(価格) × 1000(取引数量) ) / 200(レバ) = 750円(1000通貨単位の必要証拠金)

 

で計算し、(総資金+含み損益) / 必要証拠金  のパーセンテージを取って証拠金維持率となります。

 

期間中の最少証拠金維持率は、139% で推移しました。

 

 

 

損益 累計 損益 累計
2017/12/31 ¥1,066 ¥11,066 2019/01/27 ¥143,500 ¥15,070,807
2018/01/07 ¥6,598 ¥17,664 2019/02/03 ¥434,900 ¥15,505,707
2018/01/14 ¥5,236 ¥22,900 2019/02/10 ¥84,000 ¥15,589,707
2018/01/21 ¥3,960 ¥26,860 2019/02/17 ¥-148,600 ¥15,441,107
2018/01/28 ¥16,869 ¥43,729 2019/02/24 ¥121,300 ¥15,562,407
2018/02/04 ¥84,419 ¥128,148 2019/03/03 ¥212,700 ¥15,775,107
2018/02/11 ¥44,514 ¥172,662 2019/03/10 ¥1,233,200 ¥17,008,307
2018/02/18 ¥45,738 ¥218,400 2019/03/17 ¥-70,300 ¥16,938,007
2018/02/25 ¥110,429 ¥328,829 2019/03/24 ¥467,800 ¥17,405,807
2018/03/04 ¥68,940 ¥397,769 2019/03/31 ¥59,600 ¥17,465,407
2018/03/11 ¥276,048 ¥673,817 2019/04/07 ¥23,000 ¥17,488,407
2018/03/18 ¥405,890 ¥1,079,707 2019/04/14 ¥97,800 ¥17,586,207
2018/03/25 ¥506,100 ¥1,585,807 2019/04/21 ¥163,300 ¥17,749,507
2018/04/01 ¥38,600 ¥1,624,407 2019/04/28 ¥-34,300 ¥17,715,207
2018/04/08 ¥201,000 ¥1,825,407 2019/05/05 ¥99,100 ¥17,814,307
2018/04/15 ¥97,200 ¥1,922,607 2019/05/12 ¥212,400 ¥18,026,707
2018/04/22 ¥45,200 ¥1,967,807 2019/05/19 ¥202,500 ¥18,229,207
2018/04/29 ¥-147,800 ¥1,820,007 2019/05/26 ¥-22,400 ¥18,206,807
2018/05/06 ¥319,600 ¥2,139,607 2019/06/02 ¥398,000 ¥18,604,807
2018/05/13 ¥306,400 ¥2,446,007 2019/06/09 ¥63,800 ¥18,668,607
2018/05/20 ¥656,600 ¥3,102,607 2019/06/16 ¥239,100 ¥18,907,707
2018/05/27 ¥1,020,500 ¥4,123,107 2019/06/23 ¥185,000 ¥19,092,707
2018/06/03 ¥110,200 ¥4,233,307 2019/06/30 ¥28,400 ¥19,121,107
2018/06/10 ¥472,200 ¥4,705,507 2019/07/07 ¥-147,500 ¥18,973,607
2018/06/17 ¥121,400 ¥4,826,907 2019/07/14 ¥120,700 ¥19,094,307
2018/06/24 ¥198,600 ¥5,025,507 2019/07/21 ¥178,700 ¥19,273,007
2018/07/01 ¥315,600 ¥5,341,107 2019/07/28 ¥667,000 ¥19,940,007
2018/07/08 ¥235,100 ¥5,576,207 2019/08/04 ¥814,400 ¥20,754,407
2018/07/15 ¥109,900 ¥5,686,107 2019/08/11 ¥235,900 ¥20,990,307
2018/07/22 ¥70,100 ¥5,756,207 2019/08/18 ¥116,800 ¥21,107,107
2018/07/29 ¥399,600 ¥6,155,807 2019/08/25 ¥565,600 ¥21,672,707
2018/08/05 ¥450,500 ¥6,606,307 2019/09/01 ¥897,300 ¥22,570,007
2018/08/12 ¥266,500 ¥6,872,807 2019/09/08 ¥144,700 ¥22,714,707
2018/08/19 ¥462,000 ¥7,334,807 2019/09/15 ¥183,100 ¥22,897,807
2018/08/26 ¥341,400 ¥7,676,207 2019/09/22 ¥245,300 ¥23,143,107
2018/09/02 ¥266,500 ¥7,942,707 2019/09/29 ¥189,000 ¥23,332,107
2018/09/09 ¥551,200 ¥8,493,907 2019/10/06 ¥314,600 ¥23,646,707
2018/09/16 ¥294,600 ¥8,788,507 2019/10/13 ¥602,600 ¥24,249,307
2018/09/23 ¥171,900 ¥8,960,407 2019/10/20 ¥296,800 ¥24,546,107
2018/09/30 ¥192,900 ¥9,153,307 2019/10/27 ¥51,200 ¥24,597,307
2018/10/07 ¥212,300 ¥9,365,607 2019/11/03 ¥62,900 ¥24,660,207
2018/10/14 ¥363,300 ¥9,728,907 2019/11/10 ¥236,800 ¥24,897,007
2018/10/21 ¥329,600 ¥10,058,507 2019/11/17 ¥-76,000 ¥24,821,007
2018/10/28 ¥489,400 ¥10,547,907 2019/11/24 ¥-5,400 ¥24,815,607
2018/11/04 ¥219,900 ¥10,767,807 2019/12/01 ¥227,200 ¥25,042,807
2018/11/11 ¥145,300 ¥10,913,107 2019/12/08 ¥277,200 ¥25,320,007
2018/11/18 ¥-80,300 ¥10,832,807 2019/12/15 ¥51,900 ¥25,371,907
2018/11/25 ¥124,100 ¥10,956,907 2019/12/22 ¥138,000 ¥25,509,907
2018/12/02 ¥578,100 ¥11,535,007 2019/12/29 ¥-61,700 ¥25,448,207
2018/12/09 ¥250,200 ¥11,785,207 2020/01/05 ¥286,700 ¥25,734,907
2018/12/16 ¥447,600 ¥12,232,807 2020/01/12 ¥147,000 ¥25,881,907
2018/12/23 ¥-64,500 ¥12,168,307 2020/01/19 ¥396,900 ¥26,278,807
2018/12/30 ¥1,222,100 ¥13,390,407 2020/01/26 ¥-27,200 ¥26,251,607
2019/01/06 ¥586,500 ¥13,976,907 2020/02/02 ¥343,900 ¥26,595,507
2019/01/13 ¥603,700 ¥14,580,607 2020/02/09 ¥95,100 ¥26,690,607
2019/01/20 ¥346,700 ¥14,927,307

 

 

 

 

続いて、月別の一覧です。

 

年月 損益 累計
18年01月 ¥22656 ¥32656
18年02月 ¥199406 ¥232062
18年03月 ¥1353745 ¥1585807
18年04月 ¥214600 ¥1800407
18年05月 ¥2424500 ¥4224907
18年06月 ¥800600 ¥5025507
18年07月 ¥867200 ¥5892707
18年08月 ¥1783500 ¥7676207
18年09月 ¥1284200 ¥8960407
18年10月 ¥1297900 ¥10258307
18年11月 ¥698600 ¥10956907
18年12月 ¥1153700 ¥12110607
19年01月 ¥2983100 ¥15093707
19年02月 ¥432900 ¥15526607
19年03月 ¥1879200 ¥17405807
19年04月 ¥379800 ¥17785607
19年05月 ¥421200 ¥18206807
19年06月 ¥885900 ¥19092707
19年07月 ¥119100 ¥19211807
19年08月 ¥2460900 ¥21672707
19年09月 ¥1467800 ¥23140507
19年10月 ¥1422200 ¥24562707
19年11月 ¥252900 ¥24815607
19年12月 ¥748300 ¥25563907
20年01月 ¥687700 ¥26251607
20年02月 ¥439000 ¥26690607

 

 

 

複利運用時全期間の月別損益曲線です。

 

 

 

 

 

 

 

下記、月別です。

 

 

 

 

 


 

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