30分足 GMMA-udロジック 為替4通貨ペア

投稿者: | 2020年3月21日
   

 

 

30分足上で稼働する為替4通貨ペア版のMT4EAです。

 

6本の移動平均線のグループを2つ作り、合計12本の移動平均線から、各グループのラインの広がりや収縮を計算し、それを元にロジックを組み立てています。

 

 

 

先に公開しているGMMAsaロジックとは異なり、複数のMAの現在値と過去X本前の差の合計でお相場の向きを計測しロジックを組み立てています。

 

 

ロジック内では、パラメータのパターンと売買条件の組合せが数十セットされており、その時々でチャンスを逃さず、且つ可能性の高い仕掛けが実行され、ある程度の取引回数を確保しながら、各通貨ペア最大同時保有数を1、4通貨ペア合計で最大4つの保有と制限しています。

 

最大同時保有数の制限、含み損時、含み益時の条件分岐による手仕舞い、トレーリングリミット設定等を追加しています。

 

 

 

ロジックは、為替4通貨ペアで、GBP/JPY、USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPYです。

含み損時は、含み益時は最大24時間、含み益時は最大48時間の保有制限で、土日や年末年始、休業日等を含め最大4日の保有となりました。

 

 

トレーリングリミット、トレーリングストップによる決済と、時間による決済の両方が適用されています。

 

 

 

尚、下記成績はTitanのMT4を使用し検証しています。

 

 

2018年1月1日~2020年03月21日まで。

 

 

総損益 317.146 通貨単位
総利益 468.135 通貨単位
総損失 -150.989 通貨単位
総取引回数 1582
勝取引回数 881
負取引回数 701
勝率 55.689
PF 3.1
最大DD 8.19 通貨単位
最大連勝数 66
最大連敗数 -6
平均保有期間 0日22時間
最大保有期間 4日 00時間
保有期間中央値 0日 16時間
1日中取引回数 2.741
1取引中平均損益 0.2 通貨単位
1取引中損益中央値 0.043 通貨単位
1取引中最大利益 4.173 通貨単位
1取引中最大損失 -3 通貨単位
設定最大同時保有数 4

 

 

 

下記、週別の成績です。

 

 

損益 累計 損益 累計
17/12/31 1.68 1.68 19/02/24 4.37 173.79
18/01/07 3.63 5.31 19/03/03 2.39 176.18
18/01/14 1.68 7.00 19/03/10 5.41 181.59
18/01/21 5.02 12.01 19/03/17 4.71 186.30
18/01/28 2.30 14.31 19/03/24 0.65 186.95
18/02/04 10.55 24.86 19/03/31 -0.48 186.46
18/02/11 2.19 27.05 19/04/07 0.65 187.12
18/02/18 1.19 28.24 19/04/14 -0.34 186.78
18/02/25 1.81 30.05 19/04/21 1.56 188.34
18/03/04 3.78 33.83 19/04/28 1.97 190.30
18/03/11 4.43 38.26 19/05/05 4.40 194.70
18/03/18 2.96 41.22 19/05/12 0.59 195.29
18/03/25 6.38 47.60 19/05/19 1.99 197.27
18/04/01 1.48 49.07 19/05/26 1.85 199.12
18/04/08 0.68 49.75 19/06/02 0.48 199.60
18/04/15 -0.09 49.66 19/06/09 -0.07 199.53
18/04/22 1.44 51.10 19/06/16 1.65 201.18
18/04/29 0.30 51.41 19/06/23 1.75 202.93
18/05/06 2.71 54.11 19/06/30 0.50 203.43
18/05/13 1.00 55.11 19/07/07 0.28 203.71
18/05/20 5.61 60.72 19/07/14 1.06 204.77
18/05/27 8.25 68.97 19/07/21 0.05 204.82
18/06/03 1.23 70.20 19/07/28 3.61 208.43
18/06/10 1.38 71.58 19/08/04 4.69 213.12
18/06/17 3.31 74.88 19/08/11 3.14 216.26
18/06/24 1.89 76.78 19/08/18 3.72 219.98
18/07/01 0.32 77.10 19/08/25 2.99 222.97
18/07/08 3.59 80.68 19/09/01 3.46 226.43
18/07/15 0.71 81.39 19/09/08 2.98 229.41
18/07/22 -1.53 79.87 19/09/15 1.17 230.58
18/07/29 2.09 81.96 19/09/22 1.39 231.97
18/08/05 5.05 87.00 19/09/29 3.18 235.16
18/08/12 4.14 91.15 19/10/06 5.28 240.43
18/08/19 2.71 93.86 19/10/13 8.61 249.04
18/08/26 3.74 97.60 19/10/20 -0.93 248.11
18/09/02 0.44 98.04 19/10/27 0.38 248.48
18/09/09 2.78 100.83 19/11/03 -1.16 247.32
18/09/16 6.30 107.12 19/11/10 0.69 248.01
18/09/23 2.27 109.39 19/11/17 0.26 248.27
18/09/30 3.63 113.02 19/11/24 1.63 249.90
18/10/07 -0.45 112.57 19/12/01 1.24 251.14
18/10/14 1.45 114.02 19/12/08 3.22 254.36
18/10/21 0.29 114.31 19/12/15 3.11 257.47
18/10/28 3.92 118.24 19/12/22 1.55 259.02
18/11/04 0.48 118.71 19/12/29 3.32 262.34
18/11/11 4.34 123.06 20/01/05 3.20 265.53
18/11/18 1.23 124.29 20/01/12 1.41 266.95
18/11/25 2.74 127.03 20/01/19 0.86 267.81
18/12/02 3.25 130.27 20/01/26 -0.55 267.26
18/12/09 0.09 130.36 20/02/02 1.19 268.45
18/12/16 4.17 134.54 20/02/09 -1.83 266.62
18/12/23 0.40 134.93 20/02/16 4.92 271.54
18/12/30 20.09 155.03 20/02/23 6.38 277.92
19/01/06 0.13 155.16 20/03/01 11.47 289.39
19/01/13 4.72 159.87 20/03/08 31.77 321.16
19/01/20 1.03 160.91 20/03/15 -4.02 317.15
19/01/27 0.97 161.88 20/03/22 0.00 317.15
19/02/03 1.37 163.25 20/03/29 0.00 317.15
19/02/10 3.15 166.40 20/04/05 0.00 317.15
19/02/17 3.02 169.42 20/04/12 0.00 317.15

 

 

週別の集計は下記の通りです。

 

 

週別成績
平均獲得損益 2.734 通貨単位
勝率 90.517
勝ち週 105
週数 116
負け週 11
最大利益 31.774 通貨単位
最大損失 -4.017 通貨単位
±0週 0
平均仕掛け回数 15.15 回/週

 

 

続いて、月別の成績です。

 

年月 損益 累計 取引
回数
18年01月 13.25 13.25 74
18年02月 16.06 29.31 78
18年03月 18.29 47.60 79
18年04月 4.25 51.85 61
18年05月 17.56 69.41 64
18年06月 7.37 76.78 67
18年07月 3.98 80.75 53
18年08月 16.84 97.60 70
18年09月 11.79 109.39 53
18年10月 8.79 118.18 56
18年11月 8.85 127.03 51
18年12月 9.55 136.57 51
19年01月 24.60 161.18 78
19年02月 12.26 173.44 48
19年03月 13.51 186.95 59
19年04月 2.76 189.71 32
19年05月 9.42 199.12 52
19年06月 3.81 202.93 40
19年07月 0.45 203.39 44
19年08月 19.58 222.97 84
19年09月 8.98 231.95 47
19年10月 16.29 248.24 63
19年11月 1.66 249.90 40
19年12月 9.80 259.70 46
20年01月 7.55 267.26 45
20年02月 10.66 277.92 52
20年03月 39.23 317.15 98

 

 

月別の集計は以下の通りです。

 

月別成績
平均獲得損益 8.572 通貨単位
勝率 72.973
勝ち月 27
月数 37
負け月 0
最大利益 39.229 通貨単位
最大損失 0 通貨単位
平均仕掛け回数 58.7 回/月

 

 

以下、週別の成績と累計損益曲線です。

 

 

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

 


 

 

 

MT4による書出しは以下の通り。

初期資金を1万円として、1000通貨単位単利での取引となります。

 

 

灰色の棒グラフが保有ポジション、赤線が損益曲線となります。

右軸は保有ポジション数、左軸は円換算)

 

結果は以下の通りです。

初期資金 10000円
最終資金 322917円
最大資金 330525円
最小資金 10000円
最大浮動資金 331249円
最小浮動資金 9971円
最大含み損 -3750円
最大同時保有数 4ポジ
保有率 88.649%
含み損益率 66.377%

 

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうち何等かのポジションを持っている期間の割合です。

 

 

 

 


 

 

 

 

次に、複利での運用検証です。

 

複利での集計は、各通貨ペアで単利での成績(上述)を算出後、各タイミングでの必要証拠金額を算出し、確定損益と合わせて維持率を計算した、エクセルでの集計での概算となります。

 

初期費用を1万円、初期ロットを1000通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。

 

 

基準額は、20000円です。

 

 

 

初期資金1万円、1000通貨中り20000円を基準としての運用です。

 

つまり、総資金が3万円に達したら、取引数量が2000通貨単位、5万円で3000通貨単位としています。

 

 

 

 

 

 

上記では便宜上全ての通貨ペア全てのポジションの価格を150円としてレバレッジ200を適用し、証拠金維持率を算出しています。

 

( 150円(価格) × 1000(取引数量) ) / 200(レバ) = 750円(1000通貨単位の必要証拠金)

 

で計算し、(総資金+含み損益) / 必要証拠金  のパーセンテージを取って証拠金維持率となります。

 

期間中の最少証拠金維持率は、66% で推移しました。

 

 

 

週別の推移はデータ過多の為割愛します。

 

 

続いて、月別の一覧です。

 

 

 

年月 損益 累計
18年01月 ¥13187 ¥23187
18年02月 ¥22273 ¥45460
18年03月 ¥65781 ¥111241
18年04月 ¥19681 ¥130922
18年05月 ¥195320 ¥326242
18年06月 ¥93333 ¥419575
18年07月 ¥80145 ¥499720
18年08月 ¥474962 ¥974682
18年09月 ¥1010746 ¥1985428
18年10月 ¥799811 ¥2785239
18年11月 ¥2005553 ¥4790792
18年12月 ¥2824202 ¥7614994
19年01月 ¥15248304 ¥22863298
19年02月 ¥19725435 ¥42588733
19年03月 ¥37155516 ¥79744249
19年04月 ¥5173080 ¥84917329
19年05月 ¥45697119 ¥130614448
19年06月 ¥41112641 ¥171727089
19年07月 ¥-2137708 ¥169589381
19年08月 ¥195703872 ¥365293253
19年09月 ¥93890000 ¥459183253
19年10月 ¥162270000 ¥621453253
19年11月 ¥16900000 ¥638353253
19年12月 ¥91310000 ¥729663253
20年01月 ¥82460000 ¥812123253
20年02月 ¥59050000 ¥871173253
19年03月 ¥443380000 ¥1314553253

 

 

 

複利運用時全期間の月別損益曲線です。

 

 

 

 

下記、月別です。

 

 

 

 

 

 


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当然、未来の相場での運用となりますので、残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。

 

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