1時間足 WmaSmaSARロジック 為替4通貨ペア版

投稿者: | 2020年5月15日
   

 

 

1時間足上で稼働する為替4通貨ペア版のMT4EAです。

 

加重移動平均線と単純移動平均線の差をなぞるラインを作成し、そのラインとパラボリックタイムプライス(PTP=SAR)を使用して、ロジックを組み立てています。

 

 

 

 

 

ロジック内では、パラメータのパターンと売買条件の組合せが数十セットされており、その時々でチャンスを逃さず、且つ可能性の高い仕掛けが実行され、ある程度の取引回数を確保しながら、4通貨ペアトータルでの最大同時保有数を8と制限しています。

 

最大同時保有数の制限、含み損時、含み益時の条件分岐による手仕舞い、トレーリングリミット設定等を追加しています。

 

 

 

ロジックは、為替のGBP/JPY、USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPYの4種を同時に運用する事を想定しています。

各通貨ペア最大同時保有数を2に制限しており、4通貨ペア合計で8ポジションまでしか保有しません。

含み損時は、含み益時は最大24時間、含み益時は最大24時間の保有制限で、土日や年末年始、休業日等を含め最大3日の保有となりました。

 

 

トレーリングリミット、トレーリングストップによる決済と、時間による決済の両方が適用されています。

 

 

 

尚、下記成績はTitanのMT4を使用し検証しています。

 

 

2018年1月1日~2020年05月14日まで。

総損益 505.423 通貨単位
総利益 881.226 通貨単位
総損失 -375.804 通貨単位
総取引回数 3532
勝取引回数 2284
負取引回数 1248
勝率 64.666
PF 2.345
最大DD 5.672 通貨単位
最大連勝数 63
最大連敗数 -6
平均保有期間 0日17時間
最大保有期間 3日 00時間
保有期間中央値 0日 14時間
1日中取引回数 5.73
1取引中平均損益 0.143 通貨単位
1取引中損益中央値 0.08 通貨単位
1取引中最大利益 4.589 通貨単位
1取引中最大損失 -2 通貨単位
設定最大同時保有数 8

 

 

 

下記、週別の成績です。

 

 

損益 累計 損益 累計
17/12/31 -1.42 -1.42 19/02/24 3.14 239.70
18/01/07 -2.42 -3.85 19/04/21 0.46 249.76
18/01/14 0.01 -3.84 19/04/28 1.08 250.84
18/01/21 11.16 7.32 19/05/05 3.02 253.85
18/01/28 -0.13 7.19 19/05/12 5.78 259.63
18/02/04 24.57 31.76 19/05/19 0.14 259.78
18/02/11 11.55 43.31 19/05/26 1.13 260.91
18/02/18 5.66 48.96 19/06/02 1.48 262.38
18/02/25 0.01 48.98 19/06/09 0.88 263.27
18/03/04 8.47 57.45 19/06/16 0.53 263.80
18/03/11 4.43 61.88 19/06/23 2.63 266.43
18/03/18 6.10 67.97 19/06/30 -1.16 265.27
18/03/25 0.80 68.78 19/07/07 -1.12 264.15
18/04/01 1.93 70.71 19/07/14 -1.72 262.44
18/04/08 2.51 73.22 19/07/21 -0.43 262.01
18/04/15 1.81 75.03 19/07/28 6.18 268.19
18/04/22 2.03 77.06 19/08/04 7.22 275.40
18/04/29 2.39 79.45 19/08/11 12.07 287.47
18/05/06 2.55 82.00 19/08/18 -0.23 287.25
18/05/13 4.66 86.66 19/08/25 1.55 288.79
18/05/20 6.60 93.26 19/09/01 -0.84 287.95
18/05/27 17.17 110.44 19/09/08 2.78 290.73
18/06/03 6.02 116.46 19/09/15 0.72 291.45
18/06/10 -1.59 114.86 19/09/22 1.04 292.49
18/06/17 3.00 117.86 19/09/29 0.87 293.36
18/06/24 1.47 119.33 19/10/06 -0.95 292.41
18/07/01 0.38 119.72 19/10/13 8.19 300.60
18/07/08 2.42 122.14 19/10/20 1.67 302.27
18/07/15 1.15 123.29 19/10/27 -2.31 299.95
18/07/22 -0.04 123.25 19/11/03 0.65 300.60
18/07/29 4.75 128.00 19/11/10 0.59 301.18
18/08/05 3.30 131.30 19/11/17 0.34 301.52
18/08/12 7.60 138.90 19/11/24 0.25 301.77
18/08/19 0.21 139.11 19/12/01 -0.14 301.63
18/08/26 5.09 144.20 19/12/08 4.68 306.31
18/09/02 1.20 145.40 19/12/15 2.58 308.89
18/09/09 4.83 150.23 19/12/22 0.70 309.59
18/09/16 9.39 159.62 19/12/29 -1.50 308.09
18/09/23 -1.72 157.90 20/01/05 4.82 312.91
18/09/30 1.76 159.65 20/01/12 1.55 314.46
18/10/07 9.92 169.57 20/01/19 2.28 316.74
18/10/14 3.74 173.32 20/01/26 -0.73 316.01
18/10/21 3.75 177.07 20/02/02 3.03 319.04
18/10/28 5.12 182.19 20/02/09 0.82 319.86
18/11/04 6.88 189.08 20/02/16 4.25 324.10
18/11/11 3.19 192.27 20/02/23 13.56 337.66
18/11/18 0.57 192.84 20/03/01 9.30 346.95
18/11/25 1.33 194.16 20/03/08 52.13 399.08
18/12/02 3.57 197.74 20/03/15 41.32 440.40
18/12/09 3.48 201.22 20/03/22 23.77 464.17
18/12/16 -1.98 199.24 20/03/29 16.34 480.51
18/12/23 1.92 201.16 20/04/05 7.23 487.74
18/12/30 24.65 225.81 20/04/12 4.92 492.66
19/01/06 1.94 227.75 20/04/19 2.82 495.48
19/01/13 0.70 228.44 20/04/26 4.91 500.40
19/01/20 2.06 230.50 20/05/03 3.07 503.47
19/01/27 5.39 235.89 20/05/10 1.96 505.42
19/02/03 1.10 236.98 20/05/17 0.00 505.42
19/02/10 -0.26 236.73 20/05/24 0.00 505.42
19/02/17 -0.17 236.56 20/05/31 0.00 505.42
19/02/24 3.14 239.70 20/06/07 0.00 505.42
19/03/03 3.97 243.66 20/06/14 0.00 505.42
19/03/10 1.26 244.92 20/06/21 0.00 505.42
19/03/17 1.64 246.56 20/06/28 0.00 505.42
19/03/24 1.90 248.46 20/07/05 0.00 505.42
19/03/31 1.89 250.34 20/07/12 0.00 505.42
19/04/07 -0.15 250.20 20/07/19 0.00 505.42

 

 

週別の集計は下記の通りです。

 

 

週別成績
平均獲得損益 4.043 通貨単位
勝率 82.258
勝ち週 102
週数 125
負け週 22
最大利益 52.125 通貨単位
最大損失 -2.422 通貨単位
±0週 1
平均仕掛け回数 31.98 回/週

 

 

続いて、月別の成績です。

 

年月 損益 累計 取引
回数
18年01月 4.44 4.44 126
18年02月 45.58 50.02 170
18年03月 18.75 68.78 168
18年04月 7.02 75.79 90
18年05月 32.88 108.68 150
18年06月 10.66 119.33 165
18年07月 6.46 125.79 102
18年08月 18.40 144.20 151
18年09月 13.70 157.90 136
18年10月 20.29 178.19 120
18年11月 15.98 194.16 128
18年12月 9.45 203.61 115
19年01月 30.61 234.22 175
19年02月 6.29 240.51 81
19年03月 7.95 248.46 113
19年04月 1.01 249.47 75
19年05月 11.44 260.91 87
19年06月 5.52 266.43 73
19年07月 -5.42 261.00 65
19年08月 27.79 288.79 142
19年09月 4.08 292.88 119
19年10月 7.45 300.33 124
19年11月 1.44 301.77 32
19年12月 7.70 309.48 82
20年01月 6.53 316.01 93
20年02月 21.65 337.66 99
20年03月 133.83 471.49 335
20年04月 27.40 498.90 167
20年05月 6.53 505.42 54

 

 

月別の集計は以下の通りです。

 

月別成績
平均獲得損益 17.428 通貨単位
勝率 96.552
勝ち月 28
月数 29
負け月 1
最大利益 133.834 通貨単位
最大損失 -5.422 通貨単位
平均仕掛け回数 124.39 回/月

 

 

以下、週別の成績と累計損益曲線です。

 

 

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

 

 

 

 


 

MT4による書出しは以下の通り。

初期価格を1万円として、1通貨単位単利での取引となります。

 

 

灰色の棒グラフが保有ポジション、赤線が損益曲線となります。

右軸は保有ポジション数、左軸は円換算)

 

結果は以下の通りです。

初期資金 10000円
最終資金 507345円
最大資金 508937円
最小資金 5604円
最大浮動資金 509420円
最小浮動資金 5485円
最大含み損 -4314円
最大同時保有数 8ポジ
保有率 93.87%
含み益率 47.71%

 

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうち何等かのポジションを持っている期間の割合です。

 

 

 

 


 

 

 

 

次に、複利での運用検証です。

 

複利での集計は、各通貨ペアで単利での成績(上述)を算出後、各タイミングでの必要証拠金額を算出し、確定損益と合わせて維持率を計算した、エクセルでの集計での概算となります。

 

初期費用を3万円、初期ロットを1000通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1000通貨追加するという形を採っています。

 

 

基準額は、20000円です。

 

 

 

初期資金3万円、1000通貨中り20000円を基準としての運用です。

 

つまり、総資金が5万円に達したら、取引数量が2000通貨単位、7万円で3000通貨単位としています。

 

 

 

 

 

 

上記では便宜上全ての通貨ペア全てのポジションの価格を150円としてレバレッジ200を適用し、証拠金維持率を算出しています。

 

( 150円(価格) × 1000(取引数量) ) / 200(レバ) = 750円(1000通貨単位の必要証拠金)

 

で計算し、(総資金+含み損益) / 必要証拠金  のパーセンテージを取って証拠金維持率となります。

 

期間中の最少証拠金維持率は、162% で推移しました。

 

 

 

週別の推移はデータ過多の為割愛します。

 

 

続いて、月別の一覧です。

 

 

 

年月 損益 累計
18年01月 ¥6492 ¥36492
18年02月 ¥101779 ¥138271
18年03月 ¥173411 ¥311682
18年04月 ¥139301 ¥450983
18年05月 ¥1297638 ¥1748621
18年06月 ¥1320646 ¥3069267
18年07月 ¥1027952 ¥4097219
18年08月 ¥6591830 ¥10689049
18年09月 ¥9130203 ¥19819252
18年10月 ¥32019194 ¥51838446
18年11月 ¥56722791 ¥108561237
18年12月 ¥45689635 ¥154250872
19年01月 ¥303497491 ¥457748363
19年02月 ¥64960000 ¥522708363
19年03月 ¥85370000 ¥608078363
19年04月 ¥18130000 ¥626208363
19年05月 ¥99640000 ¥725848363
19年06月 ¥65370000 ¥791218363
19年07月 ¥-50120000 ¥741098363
19年08月 ¥276260000 ¥1017358363
19年09月 ¥37730000 ¥1055088363
19年10月 ¥76840000 ¥1131928363
19年11月 ¥13530000 ¥1145458363
19年12月 ¥82760000 ¥1228218363
20年01月 ¥56180000 ¥1284398363
20年02月 ¥159880000 ¥1444278363
19年03月 ¥1365280000 ¥2809558363
19年04月 ¥281960000 ¥3091518363
19年05月 ¥91260000 ¥3182778363

 

 

 

複利運用時全期間の月別損益曲線です。

 

 

 

 

 

 

 

下記、月別です。

 

 

 

 

 

 


 

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当然、未来の相場での運用となりますので、残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。

 

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