1時間足PAFSARロジックN225版ロジックです。
CFD-N225を運用通貨ペアとして、1時間足を用いてのトレードとなります。
ロジックは、ポイント＆フィギュアとサポート&レジスタンスから組み立てています。
時系列ポイントアンドフィギュア
このロジックは、常にトレーリングストップの判断を行っており、足の途中でもトレーリングを実行します。
損切ラインを利益側に移動させるタイミングが早いため、少し戻ると決済となります。
その反面、利益幅は小さいものの勝ち取引は多くなり、勝率は86%で推移しました。
プロフィットファクターも2.85を維持、連勝数は24回と多く、それに比べて連敗数は3回と低く抑える事が出来ました。
平均保有期間は18時間、最大保有期間は6日と4時間、保有期間中央値は7時間となっています。
これは、取引の半分は7時間以内に決済に至った事を意味します。
1日あたりの取引回数は1.31回(土日は分母に含まず)。1取引あたり平均63円の利益となっています。
成績の一覧は以下の通りです。
2020年11月1日～2022年04月12日まで。
| 総損益 | 31168 | 通貨単位 |
| 総利益 | 47980 | 通貨単位 |
| 総損失 | -16812 | 通貨単位 |
| 総取引回数 | 494 | 回 |
| 勝取引回数 | 428 | 回 |
| 負取引回数 | 66 | 回 |
| 勝率 | 86.64 | ％ |
| PF | 2.854 | |
| 最大DD | 1007 | 通貨単位 |
| 最大連勝数 | 24 | 回 |
| 最大連敗数 | -3 | 回 |
| 平均保有期間 | 00日18時間 | |
| 最大保有期間 | 6日 04時間 | |
| 保有期間中央値 | 0日 07時間 | |
| 1日中取引回数 | 1.317 | 回 |
| 1取引中平均損益 | 63.093 | 通貨単位 |
| 1取引中損益中央値 | 56.5 | 通貨単位 |
| 1取引中最大利益 | 750 | 通貨単位 |
| 1取引中最大損失 | -900 | 通貨単位 |
| 設定最大同時保有数 | 17 | 個 |
尚、このロジックは設定最大同時保有数に理論上上限がありません。
というのも、損切ラインにトレーリングが付加されていますが、損切ラインが仕掛け値を利益方向に上回った場合は、追加での仕掛けを許可する設定となっているためです。
損切ラインにかかわらず、同時に保有できるのは11ポジションで、それ以上の保有する場合は、損切ラインでの判断が行われます。
買いの場合は、損切ラインが買値を上回ったら（損切ラインに達しても利益を確定できる状態なら）追加でポジションを持てます。
売の場合は、損切ラインが売値を下回ったら追加での仕掛けが可能となり、ポジションを保有します。
現在保有しているポジションのすべての損切ラインが、損失ラインにある場合は、11個以上のポジションは保有しません。
いずれにせよ、下記の通り、検証期間での最大同時保有数は7となっています。
次に、週別の成績です。仕掛けベースの成績となっていますので、決済が翌週以降の取引も仕掛けた週の成績として掲載されています。
| 週 | 損益 | 累計 |
| 20/10/26 | 0 | 0 |
| 20/11/02 | 439 | 439 |
| 20/11/09 | 544 | 983 |
| 20/11/16 | 396 | 1379 |
| 20/11/23 | 255 | 1634 |
| 20/11/30 | 24 | 1658 |
| 20/12/07 | 972 | 2630 |
| 20/12/14 | -63 | 2567 |
| 20/12/21 | 260 | 2827 |
| 20/12/28 | -200 | 2627 |
| 21/01/04 | 283 | 2910 |
| 21/01/11 | 0 | 2910 |
| 21/01/18 | 421 | 3331 |
| 21/01/25 | 3227 | 6558 |
| 21/02/01 | -556 | 6002 |
| 21/02/08 | 78 | 6080 |
| 21/02/15 | 63 | 6143 |
| 21/02/22 | 1126 | 7269 |
| 21/03/01 | 0 | 7269 |
| 21/03/08 | 985 | 8254 |
| 21/03/15 | 450 | 8704 |
| 21/03/22 | -217 | 8487 |
| 21/03/29 | 372 | 8859 |
| 21/04/05 | 315 | 9174 |
| 21/04/12 | 757 | 9931 |
| 21/04/19 | 1601 | 11532 |
| 21/04/26 | -68 | 11464 |
| 21/05/03 | 490 | 11954 |
| 21/05/10 | -688 | 11266 |
| 21/05/17 | 1304 | 12570 |
| 21/05/24 | 0 | 12570 |
| 21/05/31 | -62 | 12508 |
| 21/06/07 | 7 | 12515 |
| 21/06/14 | 494 | 13009 |
| 21/06/21 | -17 | 12992 |
| 21/06/28 | -77 | 12915 |
| 21/07/05 | 548 | 13463 |
| 21/07/12 | -69 | 13394 |
| 21/07/19 | 226 | 13620 |
| 21/07/26 | -301 | 13319 |
| 21/08/02 | -45 | 13274 |
| 21/08/09 | 46 | 13320 |
| 21/08/16 | 307 | 13627 |
| 21/08/23 | -32 | 13595 |
| 21/08/30 | 157 | 13752 |
| 21/09/06 | 110 | 13862 |
| 21/09/13 | -222 | 13640 |
| 21/09/20 | 1541 | 15181 |
| 21/09/27 | 699 | 15880 |
| 21/10/04 | 820 | 16700 |
| 21/10/11 | 1332 | 18032 |
| 21/10/18 | 385 | 18417 |
| 21/10/25 | 345 | 18762 |
| 21/11/01 | 243 | 19005 |
| 21/11/08 | 752 | 19757 |
| 21/11/15 | 185 | 19942 |
| 21/11/22 | 1390 | 21332 |
| 21/11/29 | 2154 | 23486 |
| 21/12/06 | 199 | 23685 |
| 21/12/13 | 594 | 24279 |
| 21/12/20 | -83 | 24196 |
| 21/12/27 | 307 | 24503 |
| 22/01/03 | 12 | 24515 |
| 22/01/10 | 445 | 24960 |
| 22/01/17 | 1458 | 26418 |
| 22/01/24 | -112 | 26306 |
| 22/01/31 | 696 | 27002 |
| 22/02/07 | 974 | 27976 |
| 22/02/14 | 517 | 28493 |
| 22/02/21 | -500 | 27993 |
| 22/02/28 | 679 | 28672 |
| 22/03/07 | 1567 | 30239 |
| 22/03/14 | 286 | 30525 |
| 22/03/21 | 103 | 30628 |
| 22/03/28 | 463 | 31091 |
| 22/04/04 | -84 | 31007 |
| 22/04/11 | 161 | 31168 |
週別では、平均404円の利益を1週間に獲得しています。
検証期間の77週のうち、55週で利益、18週で損失となり、週別勝率は75%で推移しました。
週の最大利益は3227円の値幅、最大損失は688円です。
また、1週間に平均で6.487回を仕掛けています。
週別の集計は下記の通りです。
| 週別成績 | ||
| 平均獲得損益 | 404.779 | 通貨単位 |
| 勝率 | 75.342 | ％ |
| 勝ち週 | 55 | 週 |
| 週数 | 77 | 週 |
| 負け週 | 18 | 週 |
| 最大利益 | 3227 | 通貨単位 |
| 最大損失 | -688 | 通貨単位 |
| ±0週 | 4 | 週 |
| 平均仕掛回数 | 6.487 | 回/週 |
次は、月別の成績です。
| 年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
| 20年11月 | 1634 | 1634 | 23 |
| 20年12月 | 993 | 2627 | 23 |
| 21年01月 | 3931 | 6558 | 28 |
| 21年02月 | 711 | 7269 | 21 |
| 21年03月 | 1378 | 8647 | 30 |
| 21年04月 | 2817 | 11464 | 29 |
| 21年05月 | 1106 | 12570 | 36 |
| 21年06月 | 599 | 13169 | 14 |
| 21年07月 | 150 | 13319 | 22 |
| 21年08月 | 276 | 13595 | 16 |
| 21年09月 | 2285 | 15880 | 31 |
| 21年10月 | 2882 | 18762 | 33 |
| 21年11月 | 3300 | 22062 | 41 |
| 21年12月 | 2441 | 24503 | 47 |
| 22年01月 | 1958 | 26461 | 35 |
| 22年02月 | 1782 | 28243 | 33 |
| 22年03月 | 2848 | 31091 | 27 |
| 22年04月 | 77 | 31168 | 5 |
月別では、平均獲得が1731.556円/月で推移しました。
検証期間18ヵ月のうち、すべての月で利益を獲得しており、月別勝率は100%で推移しています。
ひと月あたりの最大利益は3931円/月の値幅を獲得、最小利益が77円の値幅の獲得となりまｓｈちあ。
平均仕掛け回数は27.44回/月で推移しています。
月別の集計一覧は以下の通りです。
| 月別成績 | ||
| 平均獲得損益 | 1731.556 | 通貨単位 |
| 勝率 | 100 | ％ |
| 勝ち月 | 18 | 月 |
| 月数 | 18 | 月 |
| 負け月 | 0 | 月 |
| 最大利益 | 3931 | 通貨単位 |
| 最小利益 | 77 | 通貨単位 |
| 平均仕掛回数 | 27.444 | 回/月 |
以下、週別の成績と累計損益曲線です。
下記は月別の獲得損益と損益曲線です。
検証に使用したMetaTraderのテスターによる書き出しです。
1時間ごとに、その時々の確定損益、含み損益、保有ポジション数、取引量などを記録し、集計しています。
MetaTraderによる書き出しは、成績は決済日時ベースでの集計となります。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
灰色の棒グラフは保有ポジション数になります。
灰色の棒グラフがある場所では1ポジション以上のポジションを保有しており、その最大値は21年1月末と、21年9月20日前後の7ポジションが最大となります。
上述の通り、このロジックは保有中のポジションに含み益のポジションがある場合、次のポジションを保有する可能性がありますが、期間の最大保有ポジションは7個で推移しています。
MetaTraderによる書き出しによる集計結果は以下の通りです。（初期証拠金を1万円としてテスト）
| 初期資金 | 10,000円 |
| 最終資金 | 40,305円 |
| 最大資金 | 40,395円 |
| 最小資金 | 9,897円 |
| 最大浮動資金 | 40,480円 |
| 最小浮動資金 | 9,884円 |
| 最大含み損 | -1,291円 |
| 最大同時保有数 | 7ポジ |
| 保有率 | 48.11% |
| 含み益率 | 21.85% |
表中の「含み益率」は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。ポジションを保有していない期間は計算に含みません。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
次の表は書き出したデータを月別に集計した推移です。(単利運用時 月別 手仕舞い日ベース)
| 年月 | 損益 | 累計 |
| 20年11月 | ￥1,584 | ￥11,584 |
| 20年12月 | ￥930 | ￥12,514 |
| 21年01月 | ￥3,908 | ￥16,422 |
| 21年02月 | ￥661 | ￥17,083 |
| 21年03月 | ￥1,175 | ￥18,258 |
| 21年04月 | ￥3,175 | ￥21,433 |
| 21年05月 | ￥815 | ￥22,248 |
| 21年06月 | ￥404 | ￥22,652 |
| 21年07月 | ￥527 | ￥23,179 |
| 21年08月 | ￥-17 | ￥23,162 |
| 21年09月 | ￥2,233 | ￥25,395 |
| 21年10月 | ￥2,832 | ￥28,227 |
| 21年11月 | ￥3,257 | ￥31,484 |
| 21年12月 | ￥2,471 | ￥33,955 |
| 22年01月 | ￥1,633 | ￥35,589 |
| 22年02月 | ￥1,772 | ￥37,361 |
| 22年03月 | ￥2,843 | ￥40,203 |
| 22年04月 | ￥102 | ￥40,305 |
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。
初期費用を1万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。
このEAでは、基準額を1500円と規定し、その値に達したら取引量を1ずつ増加させています。
つまり、初期費用1万円での1通貨単位取引を開始し、総資金が11500円(初期費用10000+確定利益1500)に達したら、基準額の1500円を超過したので、取引数量を1増やし、取引量が2通貨単位になります。
さらに運用を続け、総資金が13000円で3通貨単位に取引数量を増加させます。
さらに運用を続け、1回の利確で3000円の確定利益が生まれ、総資金が一気に16000になった場合は、1500円2回分ですので、取引量も2つ増え、5通貨単位の取引量となります。
上記計算は、EA自体にその複利機能を付加していますので、複利をONにした場合は、自動で計算され基準額に沿った取引量で次の仕掛けを実行します(もちろん、基準額も変更が可能です)。
複利運用時の日別の推移のチャートは以下の通りです。(MetaTraderのテスターを用いた集計)
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益、灰色の棒グラフが保有ポジション数(取引量ではない)です。
結果は以下の通りです。
| 初期資金 | 10,000円 |
| 最終資金 | 185,228,362円 |
| 最大資金 | 186,360,112円 |
| 最小資金 | 9,897円 |
| 最大浮動資金 | 187,422,612円 |
| 最小浮動資金 | 9,884円 |
| 最大含み損 | -14,760,125円 |
| 最大同時保有数 | 7ポジ |
| 保有率 | 48.11% |
| 含み益率 | 22.% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
次の表は、複利運用で書き出したデータを月別に集計した表です。(手仕舞い日ベース)
| 年月 | 損益 | 累計 |
| 20年11月 | ￥1,584 | ￥11,584 |
| 20年12月 | ￥1,784 | ￥13,368 |
| 21年01月 | ￥25,064 | ￥38,432 |
| 21年02月 | ￥16,227 | ￥54,659 |
| 21年03月 | ￥39,725 | ￥94,384 |
| 21年04月 | ￥522,745 | ￥617,129 |
| 21年05月 | ￥411,623 | ￥1,028,752 |
| 21年06月 | ￥268,054 | ￥1,296,807 |
| 21年07月 | ￥439,109 | ￥1,735,916 |
| 21年08月 | ￥36,524 | ￥1,772,440 |
| 21年09月 | ￥5,184,247 | ￥6,956,686 |
| 21年10月 | ￥27,303,301 | ￥34,259,987 |
| 21年11月 | ￥40,711,875 | ￥74,971,862 |
| 21年12月 | ￥30,885,375 | ￥105,857,237 |
| 22年01月 | ￥20,417,750 | ￥126,274,987 |
| 22年02月 | ￥22,149,875 | ￥148,424,862 |
| 22年03月 | ￥35,532,875 | ￥183,957,737 |
| 22年04月 | ￥1,270,625 | ￥185,228,362 |
上記表をチャートにした、複利の月別推移損益曲線です。
当然、未来の相場での運用となります。
残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。
お申し込みについては下記よりどうぞ。
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商品：1時間足 PAFSARロジック CFD-N225
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