1時間足 PAFSARロジック N225版

投稿者: | 2022年4月13日
   

1時間足PAFSARロジックN225版ロジックです。

 

 

CFD-N225を運用通貨ペアとして、1時間足を用いてのトレードとなります。

 

 

 

ロジックは、ポイント&フィギュアとサポート&レジスタンスから組み立てています。

時系列ポイントアンドフィギュア

時系列ポイントアンドフィギュア

 

 

このロジックは、常にトレーリングストップの判断を行っており、足の途中でもトレーリングを実行します。

損切ラインを利益側に移動させるタイミングが早いため、少し戻ると決済となります。

その反面、利益幅は小さいものの勝ち取引は多くなり、勝率は86%で推移しました。

 

 

プロフィットファクターも2.85を維持、連勝数は24回と多く、それに比べて連敗数は3回と低く抑える事が出来ました。

平均保有期間は18時間、最大保有期間は6日と4時間、保有期間中央値は7時間となっています。

これは、取引の半分は7時間以内に決済に至った事を意味します。

 

1日あたりの取引回数は1.31回(土日は分母に含まず)。1取引あたり平均63円の利益となっています。

 

 

成績の一覧は以下の通りです。

2020年11月1日~2022年04月12日まで。

総損益 31168 通貨単位
総利益 47980 通貨単位
総損失 -16812 通貨単位
総取引回数 494
勝取引回数 428
負取引回数 66
勝率 86.64
PF 2.854
最大DD 1007 通貨単位
最大連勝数 24
最大連敗数 -3
平均保有期間 00日18時間
最大保有期間 6日 04時間
保有期間中央値 0日 07時間
1日中取引回数 1.317
1取引中平均損益 63.093 通貨単位
1取引中損益中央値 56.5 通貨単位
1取引中最大利益 750 通貨単位
1取引中最大損失 -900 通貨単位
設定最大同時保有数 17

 

 

 

尚、このロジックは設定最大同時保有数に理論上上限がありません。

というのも、損切ラインにトレーリングが付加されていますが、損切ラインが仕掛け値を利益方向に上回った場合は、追加での仕掛けを許可する設定となっているためです。

損切ラインにかかわらず、同時に保有できるのは11ポジションで、それ以上の保有する場合は、損切ラインでの判断が行われます。

買いの場合は、損切ラインが買値を上回ったら(損切ラインに達しても利益を確定できる状態なら)追加でポジションを持てます。

売の場合は、損切ラインが売値を下回ったら追加での仕掛けが可能となり、ポジションを保有します。

現在保有しているポジションのすべての損切ラインが、損失ラインにある場合は、11個以上のポジションは保有しません。

 

いずれにせよ、下記の通り、検証期間での最大同時保有数は7となっています

 

 

 

次に、週別の成績です。仕掛けベースの成績となっていますので、決済が翌週以降の取引も仕掛けた週の成績として掲載されています。

損益 累計
20/10/26 0 0
20/11/02 439 439
20/11/09 544 983
20/11/16 396 1379
20/11/23 255 1634
20/11/30 24 1658
20/12/07 972 2630
20/12/14 -63 2567
20/12/21 260 2827
20/12/28 -200 2627
21/01/04 283 2910
21/01/11 0 2910
21/01/18 421 3331
21/01/25 3227 6558
21/02/01 -556 6002
21/02/08 78 6080
21/02/15 63 6143
21/02/22 1126 7269
21/03/01 0 7269
21/03/08 985 8254
21/03/15 450 8704
21/03/22 -217 8487
21/03/29 372 8859
21/04/05 315 9174
21/04/12 757 9931
21/04/19 1601 11532
21/04/26 -68 11464
21/05/03 490 11954
21/05/10 -688 11266
21/05/17 1304 12570
21/05/24 0 12570
21/05/31 -62 12508
21/06/07 7 12515
21/06/14 494 13009
21/06/21 -17 12992
21/06/28 -77 12915
21/07/05 548 13463
21/07/12 -69 13394
21/07/19 226 13620
21/07/26 -301 13319
21/08/02 -45 13274
21/08/09 46 13320
21/08/16 307 13627
21/08/23 -32 13595
21/08/30 157 13752
21/09/06 110 13862
21/09/13 -222 13640
21/09/20 1541 15181
21/09/27 699 15880
21/10/04 820 16700
21/10/11 1332 18032
21/10/18 385 18417
21/10/25 345 18762
21/11/01 243 19005
21/11/08 752 19757
21/11/15 185 19942
21/11/22 1390 21332
21/11/29 2154 23486
21/12/06 199 23685
21/12/13 594 24279
21/12/20 -83 24196
21/12/27 307 24503
22/01/03 12 24515
22/01/10 445 24960
22/01/17 1458 26418
22/01/24 -112 26306
22/01/31 696 27002
22/02/07 974 27976
22/02/14 517 28493
22/02/21 -500 27993
22/02/28 679 28672
22/03/07 1567 30239
22/03/14 286 30525
22/03/21 103 30628
22/03/28 463 31091
22/04/04 -84 31007
22/04/11 161 31168

 

週別では、平均404円の利益を1週間に獲得しています。

検証期間の77週のうち、55週で利益、18週で損失となり、週別勝率は75%で推移しました。

週の最大利益は3227円の値幅、最大損失は688円です。

また、1週間に平均で6.487回を仕掛けています。

 

週別の集計は下記の通りです。

週別成績
平均獲得損益 404.779 通貨単位
勝率 75.342
勝ち週 55
週数 77
負け週 18
最大利益 3227 通貨単位
最大損失 -688 通貨単位
±0週 4
平均仕掛回数 6.487 回/週

 

 

次は、月別の成績です。

年月 損益 累計 取引
回数
20年11月 1634 1634 23
20年12月 993 2627 23
21年01月 3931 6558 28
21年02月 711 7269 21
21年03月 1378 8647 30
21年04月 2817 11464 29
21年05月 1106 12570 36
21年06月 599 13169 14
21年07月 150 13319 22
21年08月 276 13595 16
21年09月 2285 15880 31
21年10月 2882 18762 33
21年11月 3300 22062 41
21年12月 2441 24503 47
22年01月 1958 26461 35
22年02月 1782 28243 33
22年03月 2848 31091 27
22年04月 77 31168 5

 

 

 

月別では、平均獲得が1731.556円/月で推移しました。

検証期間18ヵ月のうち、すべての月で利益を獲得しており、月別勝率は100%で推移しています。

ひと月あたりの最大利益は3931円/月の値幅を獲得、最小利益が77円の値幅の獲得となりまshちあ。

平均仕掛け回数は27.44回/月で推移しています。

 

月別の集計一覧は以下の通りです。

月別成績
平均獲得損益 1731.556 通貨単位
勝率 100
勝ち月 18
月数 18
負け月 0
最大利益 3931 通貨単位
最小利益 77 通貨単位
平均仕掛回数 27.444 回/月

 

 

以下、週別の成績と累計損益曲線です。

 

 

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

 

 

 

 

検証に使用したMetaTraderのテスターによる書き出しです。

1時間ごとに、その時々の確定損益、含み損益、保有ポジション数、取引量などを記録し、集計しています。

MetaTraderによる書き出しは、成績は決済日時ベースでの集計となります。

 

日別の推移のチャートは以下の通りです。

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。

灰色の棒グラフは保有ポジション数になります。

灰色の棒グラフがある場所では1ポジション以上のポジションを保有しており、その最大値は21年1月末と、21年9月20日前後の7ポジションが最大となります。

上述の通り、このロジックは保有中のポジションに含み益のポジションがある場合、次のポジションを保有する可能性がありますが、期間の最大保有ポジションは7個で推移しています。

 

 

 

MetaTraderによる書き出しによる集計結果は以下の通りです。(初期証拠金を1万円としてテスト)

初期資金 10,000円
最終資金 40,305円
最大資金 40,395円
最小資金 9,897円
最大浮動資金 40,480円
最小浮動資金 9,884円
最大含み損 -1,291円
最大同時保有数 7ポジ
保有率 48.11%
含み益率 21.85%

表中の「含み益率」は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。ポジションを保有していない期間は計算に含みません。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

 

 

次の表は書き出したデータを月別に集計した推移です。(単利運用時 月別 手仕舞い日ベース)

年月 損益 累計
20年11月 ¥1,584 ¥11,584
20年12月 ¥930 ¥12,514
21年01月 ¥3,908 ¥16,422
21年02月 ¥661 ¥17,083
21年03月 ¥1,175 ¥18,258
21年04月 ¥3,175 ¥21,433
21年05月 ¥815 ¥22,248
21年06月 ¥404 ¥22,652
21年07月 ¥527 ¥23,179
21年08月 ¥-17 ¥23,162
21年09月 ¥2,233 ¥25,395
21年10月 ¥2,832 ¥28,227
21年11月 ¥3,257 ¥31,484
21年12月 ¥2,471 ¥33,955
22年01月 ¥1,633 ¥35,589
22年02月 ¥1,772 ¥37,361
22年03月 ¥2,843 ¥40,203
22年04月 ¥102 ¥40,305

 

 

 

 


 

次に、複利での運用検証です。

 

 

 

複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。

EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。

初期費用を1万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。

 

 

このEAでは、基準額を1500円と規定し、その値に達したら取引量を1ずつ増加させています。

 

つまり、初期費用1万円での1通貨単位取引を開始し、総資金が11500円(初期費用10000+確定利益1500)に達したら、基準額の1500円を超過したので、取引数量を1増やし、取引量が2通貨単位になります。

さらに運用を続け、総資金が13000円で3通貨単位に取引数量を増加させます。

さらに運用を続け、1回の利確で3000円の確定利益が生まれ、総資金が一気に16000になった場合は、1500円2回分ですので、取引量も2つ増え、5通貨単位の取引量となります。

 

 

上記計算は、EA自体にその複利機能を付加していますので、複利をONにした場合は、自動で計算され基準額に沿った取引量で次の仕掛けを実行します(もちろん、基準額も変更が可能です)。

 

 

 

複利運用時の日別の推移のチャートは以下の通りです。(MetaTraderのテスターを用いた集計)

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益、灰色の棒グラフが保有ポジション数(取引量ではない)です。

 

 

結果は以下の通りです。

初期資金 10,000円
最終資金 185,228,362円
最大資金 186,360,112円
最小資金 9,897円
最大浮動資金 187,422,612円
最小浮動資金 9,884円
最大含み損 -14,760,125円
最大同時保有数 7ポジ
保有率 48.11%
含み益率 22.%

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

 

 

 

次の表は、複利運用で書き出したデータを月別に集計した表です。(手仕舞い日ベース)

年月 損益 累計
20年11月 ¥1,584 ¥11,584
20年12月 ¥1,784 ¥13,368
21年01月 ¥25,064 ¥38,432
21年02月 ¥16,227 ¥54,659
21年03月 ¥39,725 ¥94,384
21年04月 ¥522,745 ¥617,129
21年05月 ¥411,623 ¥1,028,752
21年06月 ¥268,054 ¥1,296,807
21年07月 ¥439,109 ¥1,735,916
21年08月 ¥36,524 ¥1,772,440
21年09月 ¥5,184,247 ¥6,956,686
21年10月 ¥27,303,301 ¥34,259,987
21年11月 ¥40,711,875 ¥74,971,862
21年12月 ¥30,885,375 ¥105,857,237
22年01月 ¥20,417,750 ¥126,274,987
22年02月 ¥22,149,875 ¥148,424,862
22年03月 ¥35,532,875 ¥183,957,737
22年04月 ¥1,270,625 ¥185,228,362

 

 

上記表をチャートにした、複利の月別推移損益曲線です。

 

 

 


 

 

 

当然、未来の相場での運用となります。

残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。

 

 

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