5分足 ザラ場3+線ロジック(StopOrder) CFD-N225版

投稿者: | 2022年11月29日
   

5分足 ザラ場3+線ロジック(StopOrder) CFD-N225版

 

CFD-N225の5分足版ロジックです。

 

先に公開している5分足 ザラ場3+線ロジック(Simple) CFD-N225版 の逆指値バージョンです。

 

サイトに掲載のザラ場線の検証をMT4EAとCFD-N225を用いて再現を試みた自動売買EAになります。

テクニカル指標としてのザラ場線や、ザラ場線の検証はそれぞれのページをご参照ください。

ザラ場線

 

ロジックについて

 

当ページに掲載しているStopOrderバージョンは、検証のページ(上述)に掲載の、寄り付きの値がザラ場線3+線より上なら買い仕掛け、下なら売仕掛けの条件はそのままに、逆指値を取り入れて、一定値幅その方向に動いた場合に仕掛ける設定となっています。

〇日本時間9時の始値がザラ場線3+線より上なら始値より10円上に逆指値買注文

〇日本時間9時の始値がザラ場線3+線より下なら始値より10円下に逆指値買注文

※いずれも、注文期限は日本時間9時半まで

 

仕掛けは、日本株の開場時間での逆指値(期限は開場から30分)を指定しており、デフォルトではXMTradingのMT4を想定しているため、2時~8時(夏時間適用時は3時~9時)を設定しています。

日本時間の9時に逆指値、その値に達すれば仕掛け、設定された利確ライン、損切ラインに達するか、日本時間15時で決済となります。

〇利確ライン670円。損切ライン50円。いずれかに達するか、仕掛けから5時間半で決済。(日本時間15時までに決済)

 

夏時間適用時の変更は自動で行われます。

同時保有数は1ポジションのみのロジックです。

 


商品:5分足 ザラ場3+線ロジック(StopOrder) CFD-N225版

価格:¥9,800-(税込み 現行価格)

ご注文はこちら(このページの下部に移動します)


 

 

全体の成績

 

2020年11月1日~2022年11月25日まで。

 

 

総損益 11229 通貨単位
総利益 19069 通貨単位
総損失 -7840 通貨単位
総取引回数 472
勝取引回数 80
負取引回数 392
勝率 16.949
PF 2.432
最大DD 584 通貨単位
最大連勝数 5
最大連敗数 -26
平均保有期間 0日 01時間
最大保有期間 0日 05時間
保有期間中央値 0日 00時間
1日中取引回数 0.894
1取引中平均損益 23.79 通貨単位
1取引中損益中央値 -20 通貨単位
1取引中最大利益 630 通貨単位
1取引中最大損失 -20 通貨単位
設定最大同時保有数 1

 

 

 

 

週別の成績

 

続いて、週別の成績です。

損益 累計
20/11/02 0 0
20/11/09 0 0
20/11/16 171 171
20/11/23 81 81
20/11/30 83 83
20/12/07 -60 -60
20/12/14 -6 -6
20/12/21 -17 -17
20/12/28 550 550
21/01/04 -80 -80
21/01/11 418 418
21/01/18 -80 -80
21/01/25 -80 -80
21/02/01 -100 -100
21/02/08 -80 -80
21/02/15 739 739
21/02/22 459 459
21/03/01 -100 -100
21/03/08 -80 -80
21/03/15 -24 -24
21/03/22 -100 -100
21/03/29 -100 -100
21/04/05 -100 -100
21/04/12 -60 -60
21/04/19 153 153
21/04/26 -80 -80
21/05/03 256 256
21/05/10 1681 1681
21/05/17 401 401
21/05/24 376 376
21/05/31 -100 -100
21/06/07 -13 -13
21/06/14 47 47
21/06/21 550 550
21/06/28 217 217
21/07/05 27 27
21/07/12 55 55
21/07/19 -78 -78
21/07/26 -100 -100
21/08/02 -60 -60
21/08/09 -80 -80
21/08/16 216 216
21/08/23 57 57
21/08/30 679 679
21/09/06 172 172
21/09/13 -80 -80
21/09/20 -100 -100
21/09/27 -100 -100
21/10/04 550 550
21/10/11 -100 -100
21/10/18 -100 -100
21/10/25 -80 -80
21/11/01 -80 -80
21/11/08 116 116
21/11/15 -100 -100
21/11/22 570 570
21/11/29 -80 -80
21/12/06 -60 -60
21/12/13 -80 -80
21/12/20 -60 -60
21/12/27 -100 -100
22/01/03 -100 -100
22/01/10 354 354
22/01/17 -80 -80
22/01/24 327 327
22/01/31 175 175
22/02/07 132 132
22/02/14 221 221
22/02/21 -100 -100
22/02/28 550 550
22/03/07 -80 -80
22/03/14 152 152
22/03/21 212 212
22/03/28 -60 -60
22/04/04 -31 -31
22/04/11 161 161
22/04/18 231 231
22/04/25 123 123
22/05/02 -80 -80
22/05/09 -100 -100
22/05/16 -80 -80
22/05/23 -40 -40
22/05/30 32 32
22/06/06 434 434
22/06/13 -100 -100
22/06/20 550 550
22/06/27 490 490
22/07/04 -80 -80
22/07/11 -100 -100
22/07/18 -80 -80
22/07/25 -100 -100
22/08/01 485 485
22/08/08 541 541
22/08/15 394 394
22/08/22 45 45
22/08/29 43 43
22/09/05 227 227
22/09/12 -100 -100
22/09/19 31 31
22/09/26 237 237
22/10/03 336 336
22/10/10 29 29
22/10/17 -100 -100
22/10/24 -42 -42
22/10/31 62 62
22/11/07 108 108
22/11/14 8 8
22/11/21 66 66

 

 

週別の集計は下記の通りです。

週別成績
平均獲得損益 103.972 通貨単位
勝率 50
勝ち週 53
週数 108
負け週 53
最大利益 1681 通貨単位
最大損失 -100 通貨単位
±0週 2
平均仕掛回数 4.37 回/週

 

 

週別の成績と累計損益曲線です。

 

 

 

月別の成績

続いて、月別の成績です。

年月 損益 累計 取引
回数
20年11月 232 232 11
20年12月 570 802 18
21年01月 178 980 17
21年02月 1018 1998 18
21年03月 -364 1634 22
21年04月 -127 1507 19
21年05月 2694 4201 18
21年06月 599 4800 21
21年07月 26 4826 22
21年08月 93 4919 18
21年09月 631 5550 21
21年10月 250 5800 20
21年11月 466 6266 18
21年12月 -340 5926 17
22年01月 481 6407 20
22年02月 428 6835 18
22年03月 814 7649 18
22年04月 464 8113 19
22年05月 -340 7773 17
22年06月 1466 9239 21
22年07月 -380 8859 19
22年08月 1405 10264 21
22年09月 498 10762 21
22年10月 203 10965 21
22年11月 264 11229 17

 

 

月別の集計は以下の通りです。

月別成績
平均獲得損益 449.16 通貨単位
勝率 80
勝ち月 20
月数 25
負け月 5
最大利益 2694 通貨単位
最大損失 -380 通貨単位
平均仕掛回数 18.88 回/月

 

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

 

 

単利運用時、MetaTraderによる集計

 

MetaTraderのテスターによる書き出しです。

 

MetaTraderのテスターを使用して初期資金を設定の上、運用テストを行っています。その結果を含み損益や確定損益、同時保有数などで集計した結果です。決済日ベースでの集計となります。

 

日別の推移のチャートは以下の通りです。

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。

灰色の棒グラフはロット数です(単利の為期間中は1で推移)

 

結果は以下の通りです。

初期資金 10,000円
最終資金 21,229円
最大資金 21,249円
最小資金 9,980円
最大浮動資金 21,306円
最小浮動資金 9,980円
最大含み損 -14円
最大同時保有数 1ポジ
保有率 8.24%
含み益率 98.7%

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

 

単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)

年月 損益 累計
20年11月 ¥232 ¥10,232
20年12月 ¥570 ¥10,802
21年01月 ¥178 ¥10,980
21年02月 ¥1,018 ¥11,998
21年03月 ¥-364 ¥11,634
21年04月 ¥-127 ¥11,507
21年05月 ¥2,694 ¥14,201
21年06月 ¥599 ¥14,800
21年07月 ¥26 ¥14,826
21年08月 ¥93 ¥14,919
21年09月 ¥631 ¥15,550
21年10月 ¥250 ¥15,800
21年11月 ¥466 ¥16,266
21年12月 ¥-340 ¥15,926
22年01月 ¥481 ¥16,407
22年02月 ¥428 ¥16,835
22年03月 ¥814 ¥17,649
22年04月 ¥464 ¥18,113
22年05月 ¥-340 ¥17,773
22年06月 ¥1,466 ¥19,239
22年07月 ¥-380 ¥18,859
22年08月 ¥1,405 ¥20,264
22年09月 ¥498 ¥20,762
22年10月 ¥203 ¥20,965
22年11月 ¥264 ¥21,229

 

 

 

検証とテストの比較

 

日経平均株価の値を用いた検証と、当ページのEAのテストの比較です。

まず、日経平均株価の値を用いて、当逆指値バージョンの検証・集計を行った場合の2020年11月以降のグラフが以下の通りです。

上述の当EAの月別推移のチャートが以下の通りです。

 

逆指値バージョンは、当EAの方がよい成績となっています。

 

次に、初期価格を1万円として、期の始まりを100とした場合の推移を比較しました。

赤い線が当EA(右軸)、水色の線が日経平均株価での推移(左軸)です。

ラインが重なる事を重視したためそれぞれの縦軸が調整されています。

増減の大きさは異なりますが(当EAの方が日経平均検証の2倍)、全体の推移としてはほぼ同一の動きとなっています。

 

逆指値バージョンでは日経平均株価での検証よりも良い成績を期待できそうです。

 

これを踏まえて、下記は2013年以降の日経平均株価での検証推移です。

当EAと同じ逆指値での検証です。

ご覧の通り、10年という長期にわたり利益を重ねてきています。

しかも、ザラ場線を使用しているものの、検証のページにある通り、実質的には4日移動平均線との関係ですので、ロジックとしてもシンプルに仕上がっています。

 

 


 

複利運用時の成績

 

次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。

 

EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。

 

注)————————

今回は、保有ポジション数が1の為、初期のロット数を増やし、初期費用の1万円を超えない範囲での運用を想定しています。

また、1ロット1ポジションあたりの必要証拠金を150円(XMTradingの場合価格の0.2%ですが安全側にたち0.5%で計算。3万円×0.5%=150円を想定)と設定しています。

設定した必要証拠金を資金から差し引き、さらに含み損益も勘案して資金が0円を割れない範囲で最大の初期ロットを設定しています。

—————————–

 

今回は、初期費用を1万円、初期ロットを35通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。

 

基準額は、1000円です。

初期費用1万円での1通貨単位取引を開始し、総資金が11000円に達したら、取引数量が36通貨単位になります。

さらに運用を続け、総資金が12000円で37通貨単位に取引数量を増加させます。

 

EA自体に複利の機能は付加しています。

 

日別の推移のチャートは以下の通りです。

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益+必要証拠金を勘案したラインです。

 

 

結果は以下の通りです。

初期資金 10,000円
最終資金 66,754,572円
最大資金 67,842,072円
最小資金 9,300円
最大浮動資金 67,842,072円
最小浮動資金 4,050円
最大含み損 -5,475,000円
最大同時保有数 12500ポジ
保有率 8.27%
含み益率 98.72%

浮動資金は、含み損益と必要証拠金を勘案した資金となります。

上記では、最小浮動資金が4050円です。

期間中、あるタイミングで「確定損益+保有中のポジションの含み損益+保有中のポジションの必要証拠金」が4050円まで下落したことを意味しています。

※ただし、最小浮動資金が0にならないギリギリのラインでの初期ロットを設定していますので、初期ロットを下げたり、基準額を上げる事で調整できます。

 

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

 

 

複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)

年月 損益 累計
20年11月 ¥8,251 ¥18,251
20年12月 ¥26,581 ¥44,832
21年01月 ¥10,098 ¥54,930
21年02月 ¥115,925 ¥170,855
21年03月 ¥-70,980 ¥99,875
21年04月 ¥-24,765 ¥75,110
21年05月 ¥1,090,765 ¥1,165,875
21年06月 ¥768,294 ¥1,934,169
21年07月 ¥-28,762 ¥1,905,407
21年08月 ¥229,524 ¥2,134,931
21年09月 ¥1,284,842 ¥3,419,773
21年10月 ¥681,250 ¥4,101,023
21年11月 ¥2,966,196 ¥7,067,219
21年12月 ¥-2,511,580 ¥4,555,639
22年01月 ¥3,446,187 ¥8,001,826
22年02月 ¥3,827,746 ¥11,829,572
22年03月 ¥10,175,000 ¥22,004,572
22年04月 ¥5,800,000 ¥27,804,572
22年05月 ¥-4,250,000 ¥23,554,572
22年06月 ¥18,325,000 ¥41,879,572
22年07月 ¥-4,750,000 ¥37,129,572
22年08月 ¥17,562,500 ¥54,692,072
22年09月 ¥6,225,000 ¥60,917,072
22年10月 ¥2,537,500 ¥63,454,572
22年11月 ¥4,387,500 ¥67,842,072

 

上記月別の推移のチャートは以下の通りです。

 


 

 

当然、未来の相場での運用となります。

残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。

 

 

お申し込みについては下記よりどうぞ。

お申し込みから金融機関3営業日を過ぎてもお振込みが確認できない場合はキャンセル扱いとなり、再度のお申し込みが必要となりますので、場合によっては現在の値上げ前の価格でのご購入は出来なくなります。その点、併せてご注意いただければ幸いです。

 

 

 

商品:5分足 ザラ場3+線ロジック(StopOrder) CFD-N225版

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